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新智投-数据分析日报 20260805 总结

核心内容概述

本日报主要分析了当日期货市场的价格走势、指标评分、持仓变化及资金流向，旨在为投资者提供参考信息和决策依据。报告内容涵盖多个品种的涨跌幅、多空持仓变动、资金流入流出情况以及K线形态分析。

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今日涨跌

涨幅靠前品种

以下品种在今日表现出较高的涨幅：

• 铂(pt2610)：9.18%
• 钯(pd2610)：8.51%
• 白银(ag2610)：7.08%
• 尿素(UR609)：3.66%
• 焦煤(jm2609)：3.35%
• 黄金(au2610)：3.1%
• 中证1000(IM2609)：2.82%
• 沪铅(pb2609)：2.77%
• 碳酸锂(Ic2609)：2.61%
• 中证500(IC2609)：2.6%
• 沪锌(zn2609)：1.88%
• 焦炭(j2609)：1.88%
• 沪锡(sn2609)：1.56%
• 生猪(Ih2611)：1.53%
• 纯碱(SA609)：1.52%
• 烧碱(SH609)：1.47%
• 上证50(IH2609)：1.35%
• 沪深300(IF2609)：1.28%
• 铁矿石(i2609)：0.93%
• 线材(wr2609)：0.46%
• 胶合板(bb2611)：0.41%
• 油菜籽(RS609)：0.32%
• 玻璃(FG609)：0.23%

跌幅靠前品种

以下品种在今日表现出较大的跌幅：

• 丙烯(PL611)：-4.11%
• 瓶片(PR610)：-4.18%
• 液化气(pg2610)：-4.46%
• 燃料油(fu2611)：-4.71%
• 苯乙烯(eb2609)：-4.95%
• 纯苯(bz2609)：-5.07%
• 原油(sc2609)：-5.83%
• 乙二醇(eg2609)：-6.45%
• SCFIS欧线(ec2610)：-9.21%

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指标评分

日线偏多品种

日线指标中，偏强的合约有9只，分别是：

• 苹果（CZCE.AP610）
• 锌（SHFE.zn2609）
• 铜（SHFE.cu2609）
• 国际铜（INE.bc2609）
• 铝合金（SHFE.ad2610）
• 粳米（DCE.rr2609）
• 10年期国债（CFFEX.T2609）
• 原木（DCE.lg2609）
• SCFIS欧线（INE.ec2610）

日线偏多-60分钟对照分析

在日线偏多品种中，仅**锌（SHFE.zn2609）**在60分钟指标中也表现为偏多。

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持仓异动

多单增仓

多单异常增加的合约、公司组合有3组：

• SM611 [中信期货]：43917.0（+11783.0）
• bu2610 [华泰期货]：9792.0（+6128.0）
• m2701 [中信期货]：188587.0（+42332.0）

空单减仓

空单异常减少的合约、公司组合有19组，包括：

• CF611 [永安期货]：14657.0（-8414.0）
• RM609 [高盛期货]：13333.0（-11713.0）
• UR609 [国泰君安]：26685.0（-6317.0）
• UR609 [中信期货]：25198.0（-7438.0）
• UR609 [东证期货]：9676.0（-7058.0）
• SH609 [国泰君安]：24672.0（-4863.0）
• SH609 [东证期货]：10216.0（-4853.0）
• PX609 [中信期货]：9678.0（-2555.0）
• lu2609 [中信期货]：1213.0（-885.0）
• pb2609 [中信期货]：7205.0（-2535.0）
• pb2609 [国泰君安]：5418.0（-2007.0）
• pb2609 [东证期货]：4987.0（-1984.0）
• ss2609 [中信期货]：9440.0（-3025.0）
• ss2609 [华泰期货]：2778.0（-1974.0）
• nr2609 [华泰期货]：1421.0（-605.0）
• ss2610 [建信期货]：1756.0（-1250.0）
• jd2609 [国泰君安]：7058.0（-2871.0）
• eb2609 [国泰君安]：30565.0（-5505.0）

空单增仓

空单异常增加的合约、公司组合有9组，包括：

• bu2609 [永安期货]：8060.0（+3518.0）
• cs2609 [中粮期货]：19585.0（+6363.0）
• eb2610 [国泰君安]：33130.0（+5232.0）
• fu2611 [国泰君安]：21883.0（+3367.0）
• au2610 [国泰君安]：12416.0（+1711.0）
• ss2610 [东证期货]：5817.0（+3098.0）
• ss2610 [中信期货]：4781.0（+1287.0）
• PF610 [中粮期货]：9197.0（+3752.0）
• PK611 [中信建投]：17256.0（+4412.0）

多单减仓

多单异常减少的合约、公司组合有18组，包括：

• FG609 [东证期货]：61682.0（-30723.0）
• MA609 [东证期货]：45056.0（-12626.0）
• OI609 [高盛期货]：18549.0（-6634.0）
• TA609 [国泰君安]：73649.0（-20505.0）
• m2609 [中信期货]：111194.0（-38761.0）
• cs2609 [银河期货]：39369.0（-12874.0）
• j2609 [中泰期货]：1466.0（-1596.0）
• UR609 [中泰期货]：7984.0（-8400.0）
• pb2609 [中信期货]：11661.0（-3647.0）
• ss2609 [国泰君安]：8515.0（-2465.0）
• nr2609 [国泰君安]：2783.0（-537.0）
• nr2609 [中信期货]：1047.0（-672.0）
• br2609 [国泰君安]：4703.0（-1039.0）
• pb2610 [国泰君安]：5636.0（-2012.0）
• ss2610 [高盛期货]：8801.0（-2535.0）
• nr2610 [永安期货]：3289.0（-1021.0）
• eg2609 [国泰君安]：26525.0（-15156.0）
• eg2609 [永安期货]：25911.0（-12039.0）

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资金流向

资金流入值前五品种

资金流入值排名前5的品种是：

1. 黄金(au)：资金沉淀460.88亿元，资金流向44.91亿元，流向百分比10.8%
2. 白银(ag)：资金沉淀258.25亿元，资金流向21.13亿元，流向百分比8.91%
3. 沪深300(IF)：资金沉淀462.76亿元，资金流向19.36亿元，流向百分比4.37%
4. 中证500(IC)：资金沉淀604.03亿元，资金流向9.62亿元，流向百分比1.62%
5. 中证1000(IM)：资金沉淀888.86亿元，资金流向9.11亿元，流向百分比1.04%

资金流入比例前五品种

资金流入比例排名前5的品种是：

1. 铂(pt)：资金沉淀12.36亿元，资金流向1.47亿元，流向百分比13.5%
2. 钯(pd)：资金沉淀6.1亿元，资金流向0.68亿元，流向百分比12.55%
3. 黄金(au)：资金沉淀460.88亿元，资金流向44.91亿元，流向百分比10.8%
4. 白银(ag)：资金沉淀258.25亿元，资金流向21.13亿元，流向百分比8.91%
5. 沪锌(zn)：资金沉淀34.94亿元，资金流向2.82亿元，流向百分比8.78%

资金流出值前五品种

资金流出值排名前5的品种是：

1. 乙二醇(eg)：资金沉淀31.32亿元，资金流向-4.58亿元，流向百分比-12.76%
2. PTA(TA)：资金沉淀53.02亿元，资金流向-4.33亿元，流向百分比-7.55%
3. 30年期国债(TL)：资金沉淀96.38亿元，资金流向-2.93亿元，流向百分比-2.95%
4. 聚丙烯(pp)：资金沉淀36.81亿元，资金流向-1.79亿元，流向百分比-4.64%
5. 甲醇(MA)：资金沉淀34.29亿元，资金流向-1.75亿元，流向百分比-4.86%

资金流出比例前五品种

资金流出比例排名前5的品种是：

1. 乙二醇(eg)：资金沉淀31.32亿元，资金流向-4.58亿元，流向百分比-12.76%
2. SCFIS欧线(ec)：资金沉淀9.08亿元，资金流向-1.18亿元，流向百分比-11.5%
3. 沪铅(pb)：资金沉淀12.42亿元，资金流向-1.47亿元，流向百分比-10.58%
4. PTA(TA)：资金沉淀53.02亿元，资金流向-4.33亿元，流向百分比-7.55%
5. 对二甲苯(PX)：资金沉淀9.97亿元，资金流向-0.72亿元，流向百分比-6.74%

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K线形态

锤子线形态（反转|看涨）

沪锡（sn2609）在22周期中出现了334次锤子线形态，其成功率高达62.0%，平均表现1.96%。

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