20260713-中债金融估值中心-中债指数2026年6月统计及分析月报_14页_1mb

中债指数统计及分析月报（2026年6月）总结

核心内容概述

本报告总结了2026年6月中债指数的表现及市场动态，涵盖债券市场、利率债市场、信用债市场、主题债券市场和多资产指数等主要板块的走势分析，同时提供了相关指数的回报数据、资产配置及风险统计信息。

主要观点

• 市场整体表现：2026年以来，境内债券市场整体上涨，中债-新综合指数上涨2.03%。
• 利率债表现：中长期限利率债表现较好，7-10年国开行债券指数回报达2.87%，而30年期国债指数回报为-4.25%。
• 信用债表现：信用债市场整体财富指数回报为正，中债-优选投资级信用债指数回报为2.05%，略优于其他信用债指数。
• 主题债券表现：绿色债券和科技创新债券表现稳定，中债-绿色债券综合指数回报为0.21%，中债-AAA科技创新债券指数回报为1.80%。
• 多资产指数表现：权益市场上涨，中债-A股中盘组合回报达6.70%，黄金市场有所回落，但多资产组合中，中债-股债恒定组合20/80指数表现最优，回报达0.66%。
• 风险统计：本月无新增违约发行人，信用债市场风险控制良好。

关键信息

债券市场回顾

• 中债-新综合指数：净价指数回报为-0.06%，财富指数回报为0.16%。
• 投资优选综合指数：净价指数回报为-0.05%，财富指数回报为0.16%。
• 投资优选国债指数：净价指数回报为-0.02%，财富指数回报为0.16%。
• 投资优选信用债指数：净价指数回报为-0.03%，财富指数回报为0.18%。

利率债市场回顾

• 国债收益率曲线：本月略有波动，短端和超长端收益率下行。
• 国开债与国债利差：国开债与国债间的利差略有收窄。
• 国债期限利差：国债期限利差较上月末有所走阔。

月度回报率前/后5名指数

前5名：

1. 中债-交易所国债指数：0.31%
2. 中债-10年以上国债及政策性金融债指数：0.30%
3. 中债-长期债券指数：0.30%
4. 中债-10-20年国开行债券指数：0.29%
5. 中债-10年期国债指数：0.24%

后5名：

1. 中债-30年期国债指数：0.06%
2. 中债-3-5年期国债指数：0.08%
3. 中债-0-3个月国债指数：0.09%
4. 中债-1-3年期国债活跃券指数：0.10%
5. 中债-0-1年国债指数：0.11%

信用债市场回顾

• 信用债收益率：略有波动，但整体财富指数回报为正。
• 中债-信用债总指数：财富指数小幅上涨0.17%。
• 中国铁路债券指数：表现较好，回报为0.34%。

月度回报率前/后5名指数

前5名：

1. 中债-中国铁路债券指数：0.34%
2. 中债-1-10年中国铁路债券指数：0.26%
3. 中债-交易所科技创新债券指数：0.26%
4. 中债-AAA公司信用类科技创新债券指数：0.23%
5. 中债-高等级公司信用类科技创新债券指数：0.23%

后5名：

1. 中债-交易所短债AAA指数：0.11%
2. 中债-0-1年中票短融AAA指数：0.11%
3. 中债-0-1年交易所信用债AAA指数：0.11%
4. 中债-0-1年高信用等级中票短融指数：0.11%
5. 中债-短融50指数：0.11%

主题债券市场回顾

• 绿色债券：中债-绿色债券综合指数财富指数回报为0.21%，市值规模达1.74万亿元。
• 科技创新债券：中债-科技创新债券综合指数财富指数回报为0.19%，市值规模达3.61万亿元。
• 主题指数表现：中债-AAA科技创新债券指数回报为1.80%，优于其他主题指数。

多资产指数回顾

• 权益市场：A股中盘组合回报为6.70%，A股中小盘组合回报为6.28%，红利自由现金流低波股票组合回报为-8.34%。
• 黄金市场：黄金ETF回报为-10.97%，但多资产组合中，中债-股债恒定组合20/80指数回报达0.66%。
• 多资产指数表现：中债-股债恒定组合20/80指数表现最优，回报为0.66%。

多资产指数资产配置比重

附录信息

• 主要类型债券回报相关性：数据截至2026年6月30日，反映过去3个月日度财富指数回报率的相关系数。
• 中债系列指数指标及回报表现：详见报告附件。

奖项

• 最佳固定收益指数供应商：《财资》六度蝉联（2020-2025年度）
• 最佳ETF指数供应商：《财资》（2025年度）
• 最佳ESG指数供应商：《财资》两度蝉联（2022-2023年度）
• 资产管理大奖-最佳指数供应商：《亚洲投资者》两度蝉联（2024-2025年度）
• 亚洲最佳固定收益类指数供应商：《投资洞见与委托》2025年度
• 最佳ESG数据提供商：《投资洞见与委托》2024年度
• 中国市场年度指数供应商：《期货与期权世界》2023年度
• 上海市金融创新成果奖一等奖：上海市人民政府2018年度
• 连续四年通过《国际证监会组织(IOSCO)金融市场基准原则》遵循情况独立鉴证

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