20260922-银河期货-国债期货持仓日报_8页_1mb

AI报告摘要

国债期货持仓日报总结（2026年9月22日）

一、核心内容概览

本报告汇总了2026年9月22日国债期货市场的主要数据，涵盖两年期、五年期、十年期和三十年期国债期货合约的成交与持仓情况。数据包括收盘价、成交量、成交额、持仓量、持仓保证金以及各合约的净持仓变化。

二、主要观点

1. 成交情况

T2612：收盘价为109.62，涨幅0.08%，成交量为93,813，涨幅17%，成交额为1,028亿元，涨幅17%，持仓量为441,397手，涨幅18,830手，持仓保证金为96.8亿元。
TF2612：收盘价为106.59，涨幅0.07%，成交量为57,031，涨幅6%，成交额为608亿元，涨幅6%，持仓量为232,608手，涨幅10,560手，持仓保证金为29.8亿元。
TL2612：收盘价为117.03，涨幅0.29%，成交量为100,396，涨幅8%，成交额为1,174亿元，涨幅9%，持仓量为235,975手，涨幅9,673手，持仓保证金为96.7亿元。
TS2612：收盘价为102.61，涨幅0.02%，成交量为33,777，涨幅5%，成交额为693亿元，涨幅5%，持仓量为72,683手，涨幅814手，持仓保证金为7.5亿元。

2. 合约对比分析

T2703：收盘价为109.52，涨幅0.08%，成交量为3,368，涨幅22%，成交额为37亿元，涨幅22%，持仓量为16,776手，涨幅430手，持仓保证金为1.1亿元。
TF2703：收盘价为106.53，涨幅0.06%，成交量为2,520，涨幅14%，成交额为27亿元，涨幅14%，持仓量为8,804手，涨幅962手，持仓保证金为1.1亿元。
TL2703：收盘价为116.74，涨幅0.31%，成交量为5,339，涨幅20%，成交额为62亿元，涨幅21%，持仓量为21,621手，涨幅863手，持仓保证金为8.8亿元。
TS2703：收盘价为102.59，涨幅0.01%，成交量为343，跌幅27%，成交额为7亿元，跌幅27%，持仓量为2,211手，跌幅47手，持仓保证金为0.2亿元。
TS2706：收盘价为102.58，涨幅0.02%，成交量为300，涨幅78%，成交额为6亿元，涨幅78%，持仓量为262手，跌幅20手，持仓保证金为0.0亿元。

三、关键信息

1. 两年期国债期货（T2612）

净持仓变化：中信期货持买单量为19,723手，持仓名义金额增加898亿元，持仓占比18.4%，占比变化+27.1%；持卖单量为14,236手，持仓名义金额增加2.8亿元，持仓占比19.6%，占比变化+0.0%。
主要持仓会员：中信期货、东证期货、国泰君安、银河期货、华泰期货占据前五名。

2. 五年期国债期货（TF2612）

净持仓变化：中信期货持买单量为54,467手，持仓名义金额增加1,830亿元，持仓占比19.5%，占比变化+23.4%；持卖单量为48,472手，持仓名义金额增加14.1亿元，持仓占比20.8%，占比变化+0.0%。
主要持仓会员：中信期货、国泰君安、东证期货、华泰期货、招商期货占据前五名。

3. 十年期国债期货（TF2612）

净持仓变化：中信期货持买单量为72,819手，持仓名义金额增加5.9亿元，持仓占比16.5%，占比变化-0.3%；持卖单量为67,550手，持仓名义金额增加14.1亿元，持仓占比15.3%，占比变化-0.4%。
主要持仓会员：中信期货、国泰君安、东证期货、宏源期货、华泰期货占据前五名。

4. 三十年期国债期货（TL2612）

净持仓变化：中信期货持买单量为43,859手，持仓名义金额增加8.2亿元，持仓占比18.6%，占比变化+0.5%；持卖单量为26,946手，持仓名义金额增加5.9亿元，持仓占比11.4%，占比变化-0.3%。
主要持仓会员：中信期货、国泰君安、东证期货、华泰期货、银河期货占据前五名。

四、持仓占比与变化趋势

两年期国债期货：前五席位持仓占比为11.0%，占比变化-1.9%；前十席位持仓占比为73.7%，占比变化-1.3%；前二十席持仓占比为85.5%，占比变化-0.2%。
五年期国债期货：前五席位持仓占比为35.7%，占比变化-0.9%；前十席位持仓占比为58.3%，占比变化-0.7%；前二十席持仓占比为69.9%，占比变化-1.0%。
十年期国债期货：前五席位持仓占比为49.7%，占比变化-0.5%；前十席位持仓占比为63.7%，占比变化-0.6%；前二十席持仓占比为78.0%，占比变化-1.1%。
三十年期国债期货：前五席位持仓占比为51.5%，占比变化-0.4%；前十席位持仓占比为64.5%，占比变化-0.4%；前二十席持仓占比为77.6%，占比变化-0.9%。

五、结论

整体来看，国债期货市场在2026年9月22日表现出一定的活跃度，尤其是两年期、五年期和十年期合约。中信期货在多个合约中占据主导地位，持有大量买单和卖单。五年期和十年期合约的持仓量和持仓保证金显著高于其他合约，表明市场参与者对中长期国债期货的关注度较高。同时，各合约的持仓变化显示，市场参与者在调整仓位，反映出对市场走势的预期变化。

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