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农副期权早报总结

核心内容概览

本报告汇总了苹果、棉花、红枣、鸡蛋、生猪及白糖等农副产品期权的市场数据与分析，涵盖标的期货价格、成交量与持仓量变化、期权因子分析（如PCR、压力支撑位等）以及相应的期权策略建议。

各品种市场数据与分析

苹果（AP）期权

• 标的行情：

  • AP610合约最新价为7698元，较前日上涨23元，涨幅0.29%。
  • 成交量为52310万手，较前日减少58971万手。
  • 持仓量为108487万手，较前日减少2367万手。

• 期权因子分析：

  • 成交量PCR为0.51，持仓量PCR为0.36。
  • 隐含波动率维持在年平均隐波率26.74%上方，当前加权隐波率为22.05%。
  • 压力位为10000，支撑位为7000。

• 策略建议：

  • 方向性策略：无。
  • 波动性策略：无。

棉花（CF）期权

• 标的行情：

  • CF609合约最新价为15845元，较前日下跌20元，跌幅0.12%。
  • 成交量为154451万手，较前日减少95635万手。
  • 持仓量为398506万手，较前日减少7825万手。

• 期权因子分析：

  • 成交量PCR为0.74，持仓量PCR为0.83。
  • 隐含波动率维持在年平均隐波率15.21%上方，当前加权隐波率为13.69%。
  • 压力位为17000，支撑位为15000。

• 策略建议：

  • 方向性策略：无。
  • 波动性策略：无。

红枣（CJ）期权

• 标的行情：

  • CJ609合约最新价为7890元，较前日下跌100元，跌幅1.25%。
  • 成交量为128122万手，较前日增加3103万手。
  • 持仓量为145613万手，较前日减少1106万手。

• 期权因子分析：

  • 成交量PCR为0.71，持仓量PCR为0.23。
  • 隐含波动率维持在年平均隐波率28.48%上方，当前加权隐波率为20.08%。
  • 压力位为10000，支撑位为8500。

• 策略建议：

  • 方向性策略：无。
  • 波动性策略：无。

鸡蛋（JD）期权

• 标的行情：

  • JD2609合约最新价为4091元，较前日下跌36元，跌幅0.87%。
  • 成交量为776101万手，较前日增加162178万手。
  • 持仓量为259060万手，较前日减少6595万手。

• 期权因子分析：

  • 成交量PCR为0.92，持仓量PCR为0.65。
  • 隐含波动率维持在年平均隐波率26.17%上方，当前加权隐波率为26.67%。
  • 压力位为5000，支撑位为4000。

• 策略建议：

  • 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，如：B_JD2609P3900, S_JD2609P4300。
  • 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，如：S_JD2609P3900和S_JD2609C4300。

生猪（LH）期权

• 标的行情：

  • LH2609合约最新价为10935元，较前日下跌70元，跌幅0.63%。
  • 成交量为138875万手，较前日减少11591万手。
  • 持仓量为168690万手，较前日减少15916万手。

• 期权因子分析：

  • 成交量PCR为0.77，持仓量PCR为0.28。
  • 隐含波动率维持在年平均隐波率28.17%上方，当前加权隐波率为26.48%。
  • 压力位为16000，支撑位为10400。

• 策略建议：

  • 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，如：B_LH2609P10600，S_LH2609P11400。
  • 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，如：S_LH2609P10600, S_LH2609C11600。

白糖（SR）期权

• 标的行情：

  • SR609合约最新价为5120元，较前日下跌31元，跌幅0.60%。
  • 成交量为476198万手，较前日增加173616万手。
  • 持仓量为598260万手，较前日减少16937万手。

• 期权因子分析：

  • 成交量PCR为0.83，持仓量PCR为0.45。
  • 隐含波动率维持在年平均隐波率12.92%上方，当前加权隐波率为13.04%。
  • 压力位为5500，支撑位为5200。

• 策略建议：

  • 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，如：B_SR2609P5000，S_SR2609P5400。
  • 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，如：S_SR2609C5400, S_SR2609P5000。

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