20260730-五矿期货-金融期权早报_13页_4mb
报告摘要
金融期权早报总结
核心内容概述
本报告为金融期权早报，涵盖多个主要ETF及股指期权品种的市场数据、期权因子分析及策略建议。内容主要包括金融市场指数概况、期权标的ETF市场概况、期权因子（量仓PCR、压力支撑位）分析以及针对不同期权标的的行情解读与策略建议。
市场指数概况
| 重要指数 | 指数代码 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) | 额变化(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 000001 | 3828.47 | +15.15 | +0.40% | 10874.08 | +1377.25 |
| 上证50 | 000016 | 2915.19 | -8.02 | -0.27% | 2199.11 | +392.79 |
| 沪深300 | 000300 | 4600.26 | +30.74 | +0.67% | 7515.45 | +995.18 |
| 中证1000 | 000852 | 7095.19 | +68.91 | +0.98% | 4588.80 | +651.13 |
| 中证500 | 000905 | 7524.51 | +81.07 | +1.09% | 4513.33 | +615.24 |
| 深证成指 | 399001 | 13658.44 | +148.77 | +1.10% | 7476.85 | +889.62 |
期权标的ETF市场概况
| 标的 | 标的合约 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交量(万份) | 量变化 | 成交额(亿元) | 额变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳100ETF | 159901.SZ | 3.620 | +0.040 | +1.12% | 116.39 | -32.07 | 4.16 | -1.24 |
| 创业板ETF | 159915.SZ | 3.402 | +0.047 | +1.40% | 3707.92 | -25.85 | 124.46 | -3.47 |
| 深证300ETF | 159919.SZ | 4.857 | +0.027 | +0.56% | 209.28 | -52.77 | 10.10 | -2.61 |
| 深证500ETF | 159922.SZ | 3.055 | +0.030 | +0.99% | 284.04 | -4.73 | 8.59 | -0.25 |
| 上证50ETF | 510050.SH | 3.023 | +0.001 | +0.03% | 1022.38 | +257.56 | 30.80 | +7.69 |
| 上证300ETF | 510300.SH | 4.657 | +0.030 | +0.65% | 1509.20 | -176.20 | 69.88 | -8.44 |
| 上证500ETF | 510500.SH | 7.540 | +0.077 | +1.03% | 701.47 | -97.60 | 52.41 | -8.03 |
| 华夏科创50ETF | 588000.SH | 1.776 | -0.009 | -0.50% | 7426.23 | +1426.46 | 129.59 | +20.00 |
| 易方达科创50ETF | 588080.SH | 1.723 | -0.010 | -0.58% | 1499.88 | +206.18 | 25.35 | +2.43 |
期权因子分析
上证50ETF期权
- 成交量PCR：0.78
- 量PCR变化：-0.14
- 持仓量PCR：0.65
- 仓PCR变化：0
- 压力位：3.1
- 支撑位：2.9
- 加权隐波率：19.32%
- 加权隐波率变化：+0.73%
- 年平均隐波率：18.72%
- HISV20：23.44%
上证300ETF期权
- 成交量PCR：0.97
- 量PCR变化：-0.14
- 持仓量PCR：0.74
- 仓PCR变化：-0.01
- 压力位：4.7
- 支撑位：4.6
- 加权隐波率：22.01%
- 加权隐波率变化：+1.00%
- 年平均隐波率：19.60%
- HISV20：27.44%
创业板ETF期权
- 成交量PCR：0.84
- 量PCR变化：-0.22
- 持仓量PCR：0.78
- 仓PCR变化：-0.05
- 压力位：3.5
- 支撑位：3.35
- 加权隐波率：46.13%
- 加权隐波率变化：+2.00%
- 年平均隐波率：36.00%
- HISV20：55.37%
中证1000股指期权
- 成交量PCR：0.72
- 量PCR变化：-0.20
- 持仓量PCR：0.58
- 仓PCR变化：-0.01
- 压力位：8300
- 支撑位：7800
- 加权隐波率：35.89%
- 加权隐波率变化：+1.10%
- 年平均隐波率：24.91%
- HISV20：40.30%
华夏科创50ETF期权
- 成交量PCR：未提供
- 持仓量PCR：未提供
- 压力位：未提供
- 支撑位：未提供
- 加权隐波率：未提供
- 年平均隐波率：未提供
- HISV20：未提供
策略建议
上证50ETF期权
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：S_510050_2608P2850 和 S_510050_2608C3200
上证300ETF期权
- 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_510300_2608P4400, S_510300_2608P4900
- 波动性策略：无
创业板ETF期权
- 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_510300_2608P3200, S_510300_2608P3700
- 波动性策略：无
中证1000股指期权
- 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益
- 波动性策略：无
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