20260410-五矿期货-煤及基础化工期权早报_10页_3mb
报告摘要
煤及基础化工期权早报总结
核心内容概览
本报告汇总了甲醇（MA）、烧碱（SH）、尿素（UR）和聚氯乙烯（V）四种基础化工品的期权市场数据，涵盖期货市场行情、期权因子分析以及相应的策略建议。
标的期货市场数据
甲醇（MA605）
- 最新价：3205元
- 涨跌：-107元
- 涨跌幅：-3.23%
- 成交量：1862370万手
- 量变化：-728802万手
- 持仓量：428934万手
- 仓变化：-54092万手
烧碱（SH605）
- 最新价：2116元
- 涨跌：-73元
- 涨跌幅：-3.33%
- 成交量：160721万手
- 量变化：-80596万手
- 持仓量：78422万手
- 仓变化：-1203万手
尿素（UR605）
- 最新价：1837元
- 涨跌：-4元
- 涨跌幅：-0.21%
- 成交量：76367万手
- 量变化：-79522万手
- 持仓量：143755万手
- 仓变化：+987万手
聚氯乙烯（v2605）
- 最新价：5093元
- 涨跌：-161元
- 涨跌幅：-3.06%
- 成交量：1106150万手
- 量变化：-520570万手
- 持仓量：566030万手
- 仓变化：+17584万手
期权因子分析
甲醇期权
- 成交量PCR：1.02，较前日下降0.01
- 持仓量PCR：1.35，较前日下降0.16
- 隐含波动率：加权隐波率68.37%，较前日下降13.90%
- 年平均隐波率：30.09%
- HISV20：80.72%
- 压力位：3950元
- 支撑位：3000元
烧碱期权
- 成交量PCR：0.77，较前日下降0.1
- 持仓量PCR：0.53，较前日下降0.05
- 隐含波动率：加权隐波率39.77%，较前日下降6.65%
- 年平均隐波率：33.05%
- HISV20：44.99%
- 压力位：2680元
- 支撑位：2000元
尿素期权
- 成交量PCR：0.16，较前日下降0.04
- 持仓量PCR：0.38，较前日上升0.01
- 隐含波动率：加权隐波率30.47%，较前日上升0.66%
- 年平均隐波率：23.61%
- HISV20：14.43%
- 压力位：2000元
- 支撑位：1700元
聚氯乙烯期权
- 成交量PCR：0.97，较前日上升0.09
- 持仓量PCR：0.90，较前日下降0.12
- 隐含波动率：加权隐波率35.75%，较前日下降7.37%
- 年平均隐波率：24.29%
- HISV20：50.94%
- 压力位：6200元
- 支撑位：5000元
期权策略建议
甲醇期权
- 方向性策略：无
- 波动性策略：无
烧碱期权
- 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_SH2605P2400，S_SH2605P2000
- 波动性策略：无
尿素期权
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓头寸，使得持仓头寸delta保持中性。如：S_IR2605P1760和S_IR2605C1920
聚氯乙烯期权
- 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_V2605P5400，S_V2605P5000
- 波动性策略：无
关键信息总结
- 市场整体趋势：甲醇、烧碱、聚氯乙烯均呈现下跌趋势，尿素波动较小。
- 成交量与持仓量：甲醇、烧碱、尿素成交量和持仓量均有所下降，而聚氯乙烯持仓量略有上升。
- 隐含波动率：甲醇、烧碱、聚氯乙烯隐含波动率均维持在年平均波动率上方，尿素则略高于年平均波动率。
- 压力支撑位：甲醇、烧碱、聚氯乙烯均设有明确的压力位和支撑位，尿素支撑位较弱。
- 策略倾向：甲醇和尿素偏向波动性策略，烧碱和聚氯乙烯偏向方向性策略，但整体上均未建议积极交易。
免责声明
本报告由五矿期货有限公司发布，仅作为市场信息参考，不构成任何投资建议。所有信息基于可靠来源，但不保证其准确性或完整性。五矿期货有限公司不对因使用本报告而产生的任何损失负责。
版权声明
本报告版权归五矿期货有限公司所有，未经书面许可，不得以任何形式复制、传播或存储。任何未经授权的使用均可能违反版权法。
公司总部信息
- 地址：深圳市南山区粤海街道3165号五矿金融大厦13-16层
- 电话：400-888-5398
- 网址：www.wkqh.cn
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
