20260902-五矿期货-聚酯期权早报_12页_4mb
报告摘要
聚酯期权早报总结
核心内容概览
本报告汇总了乙二醇（EG）、短纤（PF）、瓶片（PR）和精对苯二甲酸（TA）四个聚酯相关期权品种的市场数据与策略建议，涵盖标的期货行情、期权因子分析、压力支撑位以及交易策略等内容。
一、乙二醇（EG）期权
标的期货市场数据
- 最新价：5525元
- 涨跌：+331元
- 涨跌幅：+6.37%
- 成交量：1598890万手（+526285万手）
- 持仓量：334485万手（-8397万手）
期权因子分析
- 成交量PCR：0.58（-0.09）
- 持仓量PCR：2.15（+0.57）
- 加权隐波率：48.22%（-1.38%）
- 年平均隐波率：32.06%
- HISV20：39.03%
压力支撑位
- 平值行权价：5500元
- 压力位：6000元
- 支撑位：4000元
策略建议
- 方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，如
B_EG2610C5000和S_EG2610C5700，以获取标的上涨方向的收益。 - 波动性策略：无明确建议。
二、短纤（PF）期权
标的期货市场数据
- 最新价：7922元
- 涨跌：+276元
- 涨跌幅：+3.60%
- 成交量：236576万手（-45274万手）
- 持仓量：120631万手（-11014万手）
期权因子分析
- 成交量PCR：1.01（+0.53）
- 持仓量PCR：0.963（+0.09）
- 加权隐波率：27.46%（-3.88%）
- 年平均隐波率：27.04%
- HISV20：25.45%
压力支撑位
- 平值行权价：7900元
- 压力位：8900元
- 支撑位：6700元
策略建议
- 方向性策略：成交量和持仓量较小，建议谨慎操作。
- 波动性策略：无明确建议。
三、瓶片（PR）期权
标的期货市场数据
- 最新价：7704元
- 涨跌：+322元
- 涨跌幅：+4.36%
- 成交量：123098万手（-2688万手）
- 持仓量：60544万手（+2854万手）
期权因子分析
- 成交量PCR：1.04（+0.4）
- 持仓量PCR：0.8099（-0.01）
- 加权隐波率：33.57%（+1.17%）
- 年平均隐波率：29.55%
- HISV20：32.49%
压力支撑位
- 平值行权价：7800元
- 压力位：7400元
- 支撑位：6300元
策略建议
- 方向性策略：成交量和持仓量过小，不建议大规模操作。
- 波动性策略：无明确建议。
四、精对苯二甲酸（TA）期权
标的期货市场数据
- 最新价：5930元
- 涨跌：+182元
- 涨跌幅：+3.16%
- 成交量：1059480万手（-92852万手）
- 持仓量：996593万手（+56432万手）
期权因子分析
- 成交量PCR：0.44（-0.05）
- 持仓量PCR：1.0637（+0.1）
- 加权隐波率：32.13%（-0.76%）
- 年平均隐波率：32.02%
- HISV20：32.48%
压力支撑位
- 平值行权价：6100元
- 压力位：6200元
- 支撑位：5500元
策略建议
- 方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合策略，如
B_TA2610C5700和S_TA2610C6300，以获取标的上涨方向的收益。 - 波动性策略：无明确建议。
五、期权策略汇总
| 品种 | 方向性策略 | 波动性策略 |
|---|---|---|
| EG | 构建看涨牛市价差组合 | 无 |
| PF | 成交量、持仓量过小 | 无 |
| PR | 成交量、持仓量过小 | 无 |
| TA | 构建看涨牛市价差组合 | 无 |
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