20260929-五矿期货-聚酯期权早报_12页_5mb

AI报告摘要

聚酯期权早报总结

核心内容概述

本报告为2026年9月29日的聚酯相关期权早报，涵盖乙二醇（EG）、短纤（PF）、瓶片（PR）和精对苯二甲酸（TA）四个期权品种的市场数据与分析。报告主要从标的期货市场数据、期权因子（量仓PCR、压力支撑）以及行情解读与策略建议三个方面进行分析，为投资者提供市场动态与策略参考。

主要观点与关键信息

1. 标的期货市场数据

期权品种	标的合约	最新价	标的涨跌	涨跌幅	成交量(万手)	量变化	持仓量(万手)	仓变化
EG	eg2611	5280	-10	-0.18%	960704	960704	286255	4070
PF	PF611	8250	+40	+0.48%	166368	-90260	186625	-11102
PR	PR611	8136	+38	+0.46%	51507	-43842	45899	-3626
PX	PX611	9292	-16	-0.17%	228653	-147811	139239	-11086
TA	TA701	6256	-14	-0.22%	729619	-508174	1070290	-27819

EG：昨日下跌0.18%，成交量和持仓量均小幅上升。
PF：昨日上涨0.48%，成交量下降，持仓量减少。
PR：昨日上涨0.46%，成交量和持仓量均下降。
PX：昨日下跌0.17%，成交量下降，持仓量减少。
TA：昨日下跌0.22%，成交量大幅下降，持仓量减少。

2. 期权因子分析

(1) 量仓PCR（Put/Call Ratio）

期权品种	成交量PCR	量PCR变化	持仓量PCR	仓PCR变化
EG	1.07	+0.23	1.70	+0.04
PF	1.03	+0.12	1.20	-0.02
PR	0.60	-0.11	0.73	+0.02
PX	0.96	+0.08	0.86	-0.90
TA	0.64	+0.16	1.49	-0.02

EG：成交量PCR为1.07，持仓量PCR为1.70，处于较高水平，表明市场情绪偏空。
PF：成交量PCR为1.03，持仓量PCR为1.20，情绪偏中性。
PR：成交量PCR为0.60，持仓量PCR为0.73，情绪偏多。
PX：成交量PCR为0.96，持仓量PCR为0.86，情绪偏中性。
TA：成交量PCR为0.64，持仓量PCR为1.49，情绪偏空。

(2) 压力支撑位

期权品种	标的合约	平值行权价	压力位	支撑位	加权隐波率	加权隐波率变化	年平均隐波率	HISV20
EG	eg2611	5300	6000	4500	46.13%	+2.99%	34.87%	42.80%
PF	PF611	8300	8600	7000	32.89%	+2.12%	28.14%	30.59%
PR	PR611	8100	8000	7800	34.44%	+2.44%	30.86%	35.23%
PX	PX612	9100	9800	8100	35.38%	+4.78%	35.14%	32.43%
TA	TA611	6600	7600	6000	38.25%	+1.61%	33.52%	30.32%

EG：压力位6000，支撑位4500，隐含波动率高于年平均。
PF：压力位8600，支撑位7000，隐含波动率高于年平均。
PR：压力位8000，支撑位7800，隐含波动率高于年平均。
PX：压力位9800，支撑位8100，隐含波动率略高于年平均。
TA：压力位7600，支撑位6000，隐含波动率高于年平均。

策略建议

方向性策略

所有品种均未提出方向性策略建议。

波动性策略

EG、PF、PX：未提出波动性策略。
TA：建议构建做空波动率的宽边界卖出宽跨式策略，如：S_TA2611C7000，S_TA2611P6300，以获取期权时间价值收益，同时通过动态调整持仓delta保持中性。

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