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黑色期权早报总结

核心内容概览

本报告为五矿期货有限公司发布的黑色期权早报，涵盖玻璃（FG）、铁矿石（I）、螺纹钢（RB）、纯碱（SA）、硅铁（SF）和锰硅（SM）等期权品种的市场数据及策略建议。报告主要从标的期货市场数据、期权因子（量仓PCR、压力支撑）和期权策略建议三个维度进行分析。

主要观点与关键信息

1. FG（玻璃期权）

• 标的行情：
  • FG701合约昨日收盘价893元，下跌26元（-2.82%），成交量1065410手（+35603手），持仓量1246770手（+89832手）。
• 期权因子：
  • 隐含波动率维持在年均值33.65%上方，加权隐波率25.52%，HISV20为25.63%。
  • 量仓PCR为0.4134，处于近一年49.80%水平。
  • 压力位为1000，支撑位为850。

2. I（铁矿石期权）

• 标的行情：
  • i2701合约昨日收盘价705元，下跌6.5元（-0.91%），成交量235552手（+29096手），持仓量572619手（+11083手）。
• 期权因子：
  • 隐含波动率维持在年均值20.82%上方，加权隐波率17.41%，HISV20为15.09%。
  • 量仓PCR为1.1619，处于近一年53.88%水平。
  • 压力位为800，支撑位为700。

3. RB（螺纹钢期权）

• 标的行情：
  • rb2701合约昨日收盘价3106元，下跌5元（-0.16%），成交量625862手（+55232手），持仓量1649930手（+34038手）。
• 期权因子：
  • 隐含波动率维持在年均值14.92%上方，加权隐波率11.84%，HISV20为9.63%。
  • 量仓PCR为0.8386，处于近一年82.45%水平。
  • 压力位为3500，支撑位为2750。

4. SA（纯碱期权）

• 标的行情：
  • SA701合约昨日收盘价1014元，上涨6元（+0.59%），成交量1115980手（-28361手），持仓量1265830手（-55784手）。
• 期权因子：
  • 隐含波动率维持在年均值30.90%上方，加权隐波率24.45%，HISV20为25.74%。
  • 量仓PCR为0.3134，处于近一年39.18%水平。
  • 压力位为1200，支撑位为950。

5. SF（硅铁期权）

• 标的行情：
  • SF611合约昨日收盘价6004元，持平（0.00%），成交量193983手（+6408手），持仓量255853手（-7066手）。
• 期权因子：
  • 隐含波动率维持在年均值20.76%上方，加权隐波率18.60%，HISV20为30.88%。
  • 量仓PCR为0.7328，处于近一年22.86%水平。
  • 压力位为6200，支撑位为5800。

6. SM（锰硅期权）

• 标的行情：
  • SM611合约昨日收盘价5850元，上涨12元（+0.20%），成交量141471手（-23468手），持仓量244301手（-9637手）。
• 期权因子：
  • 隐含波动率维持在年均值18.93%上方，加权隐波率14.18%，HISV20为19.21%。
  • 量仓PCR为0.5867，处于近一年35.92%水平。
  • 压力位为6000，支撑位为5800。

期权策略建议

1. 方向性策略

• 所有品种均未提供明确的方向性策略建议。

2. 波动性策略

• FG（玻璃期权）：建议构建做空波动率的卖出宽跨式策略，如：S_FG2611C1000，S_FG2611P960。
• SA（纯碱期权）：建议构建做空波动率的卖出宽跨式策略，如：S_SA2611C1000，S_SA2611P960。
• SM（锰硅期权）：建议构建做多波动率的买入宽跨式策略，如：B_SM2611C6000，B_SM2611P5700。
• 其他品种（I、RB、SF）未提供波动性策略建议。

免责声明

• 本报告由五矿期货有限公司发布，基于可靠数据来源，力求提供精确信息和客观分析。
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