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国债期货每日数据跟踪报告（2023-04-25）摘要

1. 量价数据

1.1 TCFE 主力合约（T2306CFE）

• 价：下跌0.005元至100.955元
• 成交量：3份合约总成交74,703手（较前一交易日减少3,300手）
• 持仓量：221,834手（增加3,598手）
• 成交量集中度：前5席位达57.1%，前20席位达83.5%
• 多空持仓：净多仓10,520手（前5席位净多，前10席位净多，前20席位净多）

1.2 TFCFE 主力合约（TF2306CFE）

• 价：下跌0.005元至101.280元
• 成交量：55,778手（增加3,838手）
• 持仓量：121,479手（增加2,127手）
• 成交量集中度：前5席位66.1%，前20席位93.6%
• 多空持仓：净多7,688手（前5席位多空增减不一，前20席位转为空头净增）

1.3 TSCFE 主力合约（TS2306CFE）

• 价：下跌0.015元至100.925元
• 成交量：37,308手（增加9,175手）
• 持仓量：71,192手（增加2,056手）
• 成交量集中度：前5席位66.2%，前20席位97.0%
• 多空持仓：净空9,035手（转为净空）

2. 基差数据

2.1 TCFE

• 主力合约基差：0.023元，正套收益率10%
• 情景模拟：收益率变动受到期收益率影响，基差收敛/走阔空间在[-0.042, 0.042]内

2.2 TFCFE

• 主力合约基差：0.013元，正套收益率16%
• 情景模拟：转换可能至220016IB，基差变动约-0.023至0.042元

2.3 TSCFE

• 主力合约基差：0.002元，正套收益率22%
• 情景模拟：基差变动在[-0.015, 0.015]内，多数情况下收敛

3. 移仓数据

• TCFE 跨期价差：0.054元，展期成本144%，分位值47.74%
• TFCFE 跨期价差：0.031元，展期成本0.82%，分位值20.68%
• TSCFE 跨期价差：0.015元，展期成本0.4%，分位值48.9%

4. 跨品种数据

未详细摘要跨品种分析内容（仅报告第4部分提及，未提供具体分析）

5. 其他重点

• 成交量随品种差异波动明显（如TSCFE成交量显著增加）
• 多空力量对比：部分合约出现空头力量增强，部分转为净空
• 情景模拟数据（基差与收益率交互影响）供参考使用，不构成投资建议