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报告摘要

宝城期货品种套利数据日报总结（2026年8月24日）

一、动力煤

基差：最近几天动力煤的基差稳定在 58.6 元/吨。
跨月套利：5月-1月、9月-1月、9月-5月的跨月套利均为 0.0 元/吨，表明近期没有显著的跨月价差。

二、能源化工

（一）能源商品

基差：
- INE原油：8月21日为 47.50 元/吨，8月20日为 54.00 元/吨，8月19日为 43.27 元/吨，8月18日为 22.64 元/吨，8月17日为 35.55 元/吨。
- 燃料油：8月19日为 -143.69 元/吨，8月18日为 41.48 元/吨，其余日期未提供数据。
比价：
- 原油/沥青：8月18日为 0.1380，8月19日为 0.1343，8月20日为 0.1320，8月21日为 0.1309，比价略有下降。

（二）化工商品

基差：
- 天胶：8月21日为 -650 元/吨，8月20日为 -960 元/吨，8月19日为 -765 元/吨，8月18日为 -685 元/吨，8月17日为 -780 元/吨。
- 甲醇：8月21日为 28.5 元/吨，8月20日为 63 元/吨，8月19日为 64.5 元/吨，8月18日为 51.5 元/吨，8月17日为 25 元/吨。
- PTA：8月21日为 763 元/吨，8月20日为 580 元/吨，8月19日为 393 元/吨，8月18日为 302 元/吨，8月17日为 215 元/吨。
- LLDPE：8月21日为 736 元/吨，8月20日为 806 元/吨，8月19日为 423 元/吨，8月18日为 270 元/吨，8月17日为 359 元/吨。
- PP：8月21日为 1379 元/吨，8月20日为 1506 元/吨，8月19日为 823 元/吨，8月18日为 861 元/吨，8月17日为 927 元/吨。
跨期套利：
- 5月-1月：
  - 天胶：35 元/吨
  - 甲醇：-129 元/吨
  - PTA：-102 元/吨
  - LLDPE：-265 元/吨
  - PP：-356 元/吨
- 9月-1月：
  - 天胶：-980 元/吨
  - 甲醇：176 元/吨
  - PTA：264 元/吨
  - LLDPE：278 元/吨
  - PP：600 元/吨
- 9月-5月：
  - 天胶：-1015 元/吨
  - 甲醇：305 元/吨
  - PTA：366 元/吨
  - LLDPE：543 元/吨
  - PP：956 元/吨
跨品种套利：
- LLDPE-PVC：8月21日为 3159 元/吨，8月20日为 3086 元/吨，8月19日为 3456 元/吨，8月18日为 3542 元/吨，8月17日为 3484 元/吨。
- LLDPE-PP：8月21日为 -222 元/吨，8月20日为 -187 元/吨，8月19日为 -475 元/吨，8月18日为 -493 元/吨，8月17日为 -527 元/吨。
- PP-PVC：8月21日为 3381 元/吨，8月20日为 3273 元/吨，8月19日为 3931 元/吨，8月18日为 4035 元/吨，8月17日为 4011 元/吨。
- PP-3*甲醇：8月21日为 -579 元/吨，8月20日为 -495 元/吨，8月19日为 196 元/吨，8月18日为 337 元/吨，8月17日为 -385 元/吨。

三、黑色商品

基差：
- 螺纹钢：8月21日为 101.0 元/吨，8月20日为 128.0 元/吨，8月19日为 143.0 元/吨，8月18日为 87.0 元/吨，8月17日为 94.0 元/吨。
- 铁矿石：8月21日为 47.2 元/吨，8月20日为 53.1 元/吨，8月19日为 50.3 元/吨，8月18日为 38.5 元/吨，8月17日为 50.3 元/吨。
- 焦炭：8月21日为 369.3 元/吨，8月20日为 269.0 元/吨，8月19日为 342.0 元/吨，8月18日为 318.3 元/吨，8月17日为 343.3 元/吨。
- 焦煤：8月21日为 320.5 元/吨，8月20日为 173.5 元/吨，8月19日为 159.5 元/吨，8月18日为 323.0 元/吨，8月17日为 319.0 元/吨。
跨期套利：
- 5月-1月：
  - 螺纹钢：36.0 元/吨
  - 铁矿石：-13.5 元/吨
  - 焦炭：-80.5 元/吨
  - 焦煤：-107.0 元/吨
- 9月-1月：
  - 铁矿石：12.0 元/吨
  - 焦炭：-26.5 元/吨
  - 焦煤：-61.0 元/吨
- 9月-5月：
  - 铁矿石：25.5 元/吨
  - 焦炭：54.0 元/吨
  - 焦煤：46.0 元/吨
跨品种套利：
- 螺/矿：8月21日为 4.30 元/吨，8月20日为 4.29 元/吨，8月19日为 4.24 元/吨，8月18日为 4.23 元/吨，8月17日为 4.27 元/吨。
- 螺/焦：8月21日为 1.4338 元/吨，8月20日为 1.4630 元/吨，8月19日为 1.5245 元/吨，8月18日为 1.5503 元/吨，8月17日为 1.5791 元/吨。
- 焦/焦煤：8月21日为 1.3402 元/吨，8月20日为 1.3022 元/吨，8月19日为 1.2474 元/吨，8月18日为 1.4192 元/吨，8月17日为 1.4003 元/吨。
- 螺-热卷：8月21日为 -256.0 元/吨，8月20日为 -259.0 元/吨，8月19日为 -269.0 元/吨，8月18日为 -258.0 元/吨，8月17日为 -255.0 元/吨。

四、有色金属

（一）国内市场

基差：
- 铜：8月21日为 200 元/吨，8月20日为 470 元/吨，8月19日为 410 元/吨，8月18日为 270 元/吨，8月17日为 510 元/吨。
- 铝：8月21日为 -20 元/吨，8月20日为 -5 元/吨，8月19日为 -15 元/吨，8月18日为 -75 元/吨，8月17日为 85 元/吨。
- 锌：8月21日为 -10 元/吨，8月20日为 -10 元/吨，8月19日为 -155 元/吨，8月18日为 -185 元/吨，8月17日为 80 元/吨。
- 铅：8月21日为 40 元/吨，8月20日为 85 元/吨，8月19日为 30 元/吨，8月18日为 -45 元/吨，8月17日为 50 元/吨。
- 镍：8月21日为 780 元/吨，8月20日为 1040 元/吨，8月19日为 270 元/吨，8月18日为 70 元/吨，8月17日为 927 元/吨。
- 锡：8月21日为 610 元/吨，8月20日为 -320 元/吨，8月19日为 220 元/吨，8月18日为 -1490 元/吨，8月17日为 927 元/吨。

（二）伦敦市场

LME升贴水：
- 铜：8月21日为 61.32 元/吨。
- 铝：8月21日为 -11.98 元/吨。
- 锌：8月21日为 126.18 元/吨。
- 铅：8月21日为 -40.71 元/吨。
- 镍：8月21日为 -163.01 元/吨。
- 锡：8月21日为 -361.00 元/吨。
沪伦比：
- 铜：8月21日为 7.63。
- 铝：8月21日为 7.39。
- 锌：8月21日为 6.80。
- 铅：8月21日为 8.45。
- 镍：8月21日为 7.61。
- 锡：8月21日为 7.66。
CIF：
- 铜：8月21日为 109388.69 元/吨。
- 铝：8月21日为 26830.98 元/吨。
- 锌：8月21日为 31471.00 元/吨。
- 铅：8月21日为 14857.62 元/吨。
- 镍：8月21日为 130447.35 元/吨。
- 锡：8月21日为 461020.90 元/吨。
国内现货：
- 铜：8月21日为 107950 元/吨。
- 铝：8月21日为 23690 元/吨。
- 锌：8月21日为 25700.00 元/吨。
- 铅：8月21日为 16170 元/吨。
- 镍：8月21日为 129730 元/吨。
- 锡：8月21日为 429180 元/吨。
进口盈亏：
- 铜：8月21日为 -1438.69 元/吨。
- 铝：8月21日为 -3140.98 元/吨。
- 锌：8月21日为 -5771.00 元/吨。
- 铅：8月21日为 1312.38 元/吨。
- 镍：8月21日为 -717.35 元/吨。
- 锡：8月21日为 -31840.90 元/吨。

五、农产品

基差：
- 豆一：8月21日为 -382 元/吨，8月20日为 -450 元/吨，8月19日为 -394 元/吨，8月18日为 -399 元/吨，8月17日为 -307 元/吨。
- 豆二：8月21日为 -163 元/吨，8月20日为 -201 元/吨，8月19日为 -172 元/吨，8月18日为 -148 元/吨，8月17日为 -58 元/吨。
- 豆粕：8月21日为 -8 元/吨，8月20日为 -37 元/吨，8月19日为 -46 元/吨，8月18日为 -41 元/吨，8月17日为 -36 元/吨。
- 豆油：8月21日为 196 元/吨，8月20日为 133 元/吨，8月19日为 173 元/吨，8月18日为 156 元/吨，8月17日为 189 元/吨。
- 玉米：8月21日为 36 元/吨，8月20日为 37 元/吨，8月19日为 35 元/吨，8月18日为 54 元/吨，8月17日为 80 元/吨。
跨期套利：
- 豆一：
  - 5月-1月：106 元/吨
  - 9月-1月：-76 元/吨
  - 9月-5月：-182 元/吨
- 豆二：
  - 5月-1月：-306 元/吨
  - 9月-1月：-28 元/吨
  - 9月-5月：278 元/吨
- 豆粕：
  - 5月-1月：-322 元/吨
  - 9月-1月：-32 元/吨
  - 9月-5月：290 元/吨
- 豆油：
  - 5月-1月：-214 元/吨
  - 9月-1月：30 元/吨
  - 9月-5月：244 元/吨
- 菜粕：
  - 5月-1月：46 元/吨
  - 9月-1月：54 元/吨
  - 9月-5月：98 元/吨
- 玉米：
  - 5月-1月：-76 元/吨
  - 9月-1月：-182 元/吨
  - 9月-5月：-306 元/吨
- 白糖：
  - 5月-1月：74 元/吨
  - 9月-1月：-219 元/吨
  - 9月-5月：-293 元/吨
- 郑棉：
  - 5月-1月：-180 元/吨
  - 9月-1月：-565 元/吨
  - 9月-5月：-385 元/吨

六、股指期货

基差：
- 沪深300：8月21日为 42.90 元，8月20日为 38.75 元，8月19日为 34.50 元，8月18日为 55.61 元，8月17日为 42.10 元。
- 上证50：8月21日为 22.55 元，8月20日为 22.64 元，8月19日为 30.57 元，8月18日为 29.10 元，8月17日为 26.21 元。
- 中证500：8月21日为 92.33 元，8月20日为 89.40 元，8月19日为 71.46 元，8月18日为 154.58 元，8月17日为 102.64 元。
- 中证1000：8月21日为 74.80 元，8月20日为 73.58 元，8月19日为 48.97 元，8月18日为 138.96 元，8月17日为 93.38 元。
跨期套利：
- 次月-当月：
  - 沪深300：-37.1 元
  - 上证50：-19.9 元
  - 中证500：-19.9 元
  - 中证1000：-56.0 元
- 当季-当月：
  - 沪深300：-118.5 元
  - 上证50：-65.7 元
  - 中证500：-65.7 元
  - 中证1000：-267.6 元
- 次季-当月：
  - 沪深300：-192.5 元
  - 上证50：-96.1 元
  - 中证500：-96.1 元
  - 中证1000：-469.4 元
- 当季-次月：
  - 沪深300：-81.4 元
  - 上证50：-45.8 元
  - 中证500：-197.4 元
  - 中证1000：-211.6 元
- 次季-次月：
  - 沪深300：-155.4 元
  - 上证50：-76.2 元
  - 中证500：-378.6 元
  - 中证1000：-413.4 元
- 次季-当季：
  - 沪深300：-74.0 元
  - 上证50：-30.4 元
  - 中证500：-181.2 元
  - 中证1000：-201.8 元