20260826-五矿期货-金融期权早报_13页_4mb

报告摘要

本报告为金融期权早报，提供了上证50ETF期权、上证300ETF期权、创业板ETF期权及中证1000股指期权的市场数据与策略建议。报告主要聚焦于标的行情分析、期权因子研究及相应的策略建议，旨在为投资者提供参考信息。

50ETF (510050)
- 昨日收盘价：3元
- 涨幅：上涨0.03元，涨幅84.12%
- 成交量：42246万份，较前日增加15296万份
- 隐含波动率：维持在均值0.1760上方
- 持仓量PCR：0.8303，位于近一年来的37.14%水平
- 压力位：3.1元
- 支撑位：2.9元
300ETF (510300)
- 昨日收盘价：4.71元
- 涨幅：上涨0.06元，涨幅128.98%
- 成交量：42765万份，较前日增加3476万份
- 隐含波动率：维持在均值0.1821上方
- 持仓量PCR：0.8935，位于近一年来的40.00%水平
- 压力位：4.7元
- 支撑位：4.6元
创业板ETF (159915)
- 昨日收盘价：3.55元
- 涨幅：上涨0.08元，涨幅236.45%
- 成交量：106324万份，较前日增加2148万份
- 隐含波动率：维持在均值0.3134上方
- 持仓量PCR：1.291，位于近一年来的74.69%水平
- 压力位：3.5元
- 支撑位：3.3元
中证1000股指期权 (MO)
- 昨日收盘价：8144.76元
- 涨幅：上涨119.19元，涨幅148.51%
- 成交量：509465034836份，较前日增加57033140513份
- 隐含波动率：维持在均值0.2366上方
- 持仓量PCR：0.9504，位于近一年来的48.16%水平
- 压力位：8300元
- 支撑位：7800元

50ETF (510050)
- 方向性策略：无
- 波动性策略：无
300ETF (510300)
- 方向性策略：构建熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_510300_2608P4400, S_510300_2608P4900
- 波动性策略：无
创业板ETF (159915)
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益，动态调整持仓头寸，保持delta为空头。如：S_510300_2608P3400和S_510300_2608C3900
中证1000股指期权 (MO)
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益，动态调整持仓头寸。如：S_MO2609C7400和S_MO2609C7900