20240608-国投证券-债市读心术周度跟踪_6页_694kb

本报告为国投证券股份有限公司发布的债市读心术周度跟踪报告，焦点在利率择时模型信号和基金久期跟踪。模型总体看利率上行，波动信号自2024年4月7日起转向看多，趋势信号自2024年5月31日起转向看多。这是量化模型的客观运行结果，供参考。基金久期连续第三周上升，公募基金久期中位值从298升至更高水平，处于三年92%分位，而久期分歧度下降至43%分位，显示市场一致性增强。历史回顾显示，模型信号在2024年延续看多趋势，但过去几年波动频繁，反映了利率市场的不确定性。风险提示包括模型估算误差的可能性。报告强调数据基于Wind来源，模型信号虽为客观结果，但并非投资建议，投资者需自行决策。分析师声明涉及执业资格和公司资质，免责声明涵盖信息完整性和责任限制。该报告仅供内部使用，需注意潜在风险。

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