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五矿期货期权日度行情总结（2026/08/05）

核心内容概览

本报告汇总了2026年8月5日五矿期货市场中多个品种的期权日度行情数据，涵盖金属、能源、农产品及指数类品种。数据包括收盘价、涨跌幅、加权隐含波动率及其变化情况，反映了市场近期的波动趋势和投资者预期变化。

主要观点

1. 市场整体表现

• 涨跌分化明显：部分品种上涨，部分下跌，整体呈现波动格局。
• 波动率变化多样：隐含波动率变化既有上升也有下降，反映市场对风险的预期有所分化。

2. 上涨品种

• 铂：收盘价441.15，涨幅9.18%，隐含波动率50.48%，波动率变化9.58%。
• 钯：收盘价329.65，涨幅8.50%，隐含波动率59.54%，波动率变化17.20%。
• 白银：收盘价15105，涨幅7.08%，隐含波动率48.94%，波动率变化1.94%。
• 国际铜：收盘价95800，涨幅1.11%，隐含波动率22.91%，波动率变化2.77%。
• 20号胶：收盘价14585，涨幅1.10%，隐含波动率23.24%，波动率变化0.28%。

3. 下跌品种

• 豆油：收盘价8424，跌幅0.07%，隐含波动率11.13%，波动率变化-0.33%。
• 黄大豆1号：收盘价4717，跌幅0.02%，隐含波动率11.92%，波动率变化-0.27%。
• 黄大豆2号：收盘价3777，跌幅0.02%，隐含波动率12.91%，波动率变化-0.36%。
• 原油：收盘价505.7，跌幅5.82%，隐含波动率65.70%，波动率变化-2.83%。
• 乙二醇：收盘价4609，跌幅6.45%，隐含波动率40.87%，波动率变化-0.97%。

关键信息

1. 涨跌幅分布

• 涨幅超5%：铂、钯。
• 涨幅在2%~5%：白银、科创50ETF、科创板50ETF、国际铜、20号胶。
• 涨幅低于2%：其余品种涨幅较小或微跌。

2. 隐含波动率分析

• 隐含波动率高于30%：铂、钯、白银、科创50ETF、科创板50ETF、国际铜、20号胶、黄大豆1号、黄大豆2号、豆油、乙二醇、原油、中证1000指数、中证500ETF、沪深300ETF、硅铁、白砂糖、黄玉米、胶版印刷纸、聚氯乙烯、多晶硅、线型低密度聚乙烯、沥青、聚丙烯、精对苯二甲酸、瓶片、苯乙烯、纯苯。
• 隐含波动率下降：铂、钯、白银、中证1000指数、中证500ETF、沪深300ETF、硅铁、黄玉米、胶版印刷纸、聚氯乙烯、多晶硅、线型低密度聚乙烯、沥青、聚丙烯、精对苯二甲酸、瓶片、苯乙烯、纯苯、原油、乙二醇等品种隐含波动率均出现下降趋势。

3. 品种波动率变化

• 波动率上升：国际铜、20号胶、胶版印刷纸、聚氯乙烯、多晶硅、线型低密度聚乙烯、精对苯二甲酸、瓶片、苯乙烯、纯苯。
• 波动率下降：铂、钯、白银、科创50ETF、科创板50ETF、中证1000指数、中证500ETF、沪深300ETF、硅铁、黄玉米、胶版印刷纸、聚氯乙烯、多晶硅、线型低密度聚乙烯、沥青、聚丙烯、精对苯二甲酸、瓶片、苯乙烯、纯苯、原油、乙二醇等。

品种涨跌幅与隐含波动率变化对比

总结

整体来看，市场情绪较为复杂，部分金属和能源品种表现强劲，隐含波动率显著上升；而部分农产品和指数类品种则呈现下跌趋势，隐含波动率有所下降。投资者对市场风险的预期在不同品种间存在较大差异，需密切关注市场动态及政策变化，以调整投资策略。