20260805-五矿期货-农副期权早报_16页_5mb
报告摘要
农副期权早报总结
核心内容概述
本报告汇总了近期农产品期权市场的关键数据与策略建议，涵盖苹果、棉花、红枣、鸡蛋、生猪和白糖等品种。通过分析成交量、持仓量、隐含波动率、压力支撑位等指标，为投资者提供方向性与波动性策略参考。
各品种市场数据与分析
1. 苹果期权（AP）
- 标的合约：AP610
- 最新价：7780元
- 涨跌：-5元（-0.06%）
- 成交量：83262万手（-22927万手）
- 持仓量：123173万手（+2432万手）
- 隐含波动率：维持在年平均0.2670上方
- 持仓量PCR：0.4309（近一年29.80%水位）
- 压力位：10000元
- 支撑位：7000元
策略建议：
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益。如：S_AP2610P7600 和 S_AP2610C8100
2. 棉花期权（CF）
- 标的合约：CF609
- 最新价：15840元
- 涨跌：+110元（+0.69%）
- 成交量：246139万手（+48792万手）
- 持仓量：355329万手（-22671万手）
- 隐含波动率：维持在年平均0.1514上方
- 持仓量PCR：0.8729（近一年93.06%水位）
- 压力位：17000元
- 支撑位：15000元
策略建议：
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建买入看涨+看跌期权组合策略，利用Vega为正的特性，在波动率上升时获利。如：B_CF2609P15400 和 B_CF2609C16600
3. 红枣期权（CJ）
- 标的合约：CJ609
- 最新价：7600元
- 涨跌：-145元（-1.87%）
- 成交量：86422万手（-75801万手）
- 持仓量：119069万手（-4958万手）
- 隐含波动率：维持在年平均0.2821上方
- 持仓量PCR：0.2638（近一年16.73%水位）
- 压力位：10000元
- 支撑位：7600元
策略建议：
- 方向性策略：无
- 波动性策略：无
4. 鸡蛋期权（JD）
- 标的合约：jd2609
- 最新价：4008元
- 涨跌：-22元（-0.54%）
- 成交量：494390万手（-3279万手）
- 持仓量：189150万手（-5750万手）
- 隐含波动率：维持在年平均0.2612上方
- 持仓量PCR：0.5884（近一年54.69%水位）
- 压力位：4300元
- 支撑位：3800元
策略建议：
- 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_JD2609P3850，S_JD2609P4100
- 波动性策略：无
5. 原木期权（LG）
- 标的合约：lg2609
- 最新价：827.5元
- 涨跌：+3.5元（+0.42%）
- 成交量：5187万手（-6251万手）
- 持仓量：12106万手（-1395万手）
- 隐含波动率：维持在年平均0.1969上方
- 持仓量PCR：0.5399（近一年38.37%水位）
- 压力位：875元
- 支撑位：800元
策略建议：
- 方向性策略：无
- 波动性策略：无
6. 生猪期权（LH）
- 标的合约：lh2609
- 最新价：10895元
- 涨跌：+190元（+1.77%）
- 成交量：162332万手（+62314万手）
- 持仓量：130004万手（-13241万手）
- 隐含波动率：维持在年平均0.2815上方
- 持仓量PCR：0.2931（近一年39.18%水位）
- 压力位：16000元
- 支撑位：10400元
策略建议：
- 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_LH2609P10400，S_LH2609P11400
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益，同时保持delta中性。如：S_LH2609P10400，S_LH2609C11400
7. 白糖期权（SR）
- 标的合约：SR609
- 最新价：5086元
- 涨跌：+23元（+0.45%）
- 成交量：292508万手（+20232万手）
- 持仓量：547609万手（-23941万手）
- 隐含波动率：维持在年平均0.1293上方
- 持仓量PCR：0.4073（近一年9.80%水位）
- 压力位：5500元
- 支撑位：5200元
策略建议：
- 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_SR2609P5000，S_SR2609P5400
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益，同时保持delta中性。如：S_SR2609C5400，S_SR2609P5000
总体市场趋势
- 各品种隐含波动率均维持在年平均值上方，表明市场预期波动性较高。
- 成交量与持仓量变化不一，部分品种呈现下降趋势，而部分品种成交量上升。
- 压力位与支撑位的设定有助于识别市场潜在的突破方向。
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