20260929-五矿期货-金融期权早报_13页_5mb
AI报告摘要
金融期权早报总结（2026/09/29）
核心内容概述
本报告为2026年9月29日的金融期权早报，由五矿期货有限公司发布，旨在提供金融市场及期权标的ETF的行情分析与策略建议。报告包含多个市场指数、期权标的ETF、期权因子（如量仓PCR、压力支撑）的详细数据，并针对不同期权品种提出相应的波动性策略。
市场指数概况
| 重要指数 | 指数代码 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交额(亿元) | 额变化(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 000001 | 3823.62 | -64.75 | -1.67% | 8045.44 | 209.31 |
| 上证50 | 000016 | 2806.94 | -35.80 | -1.26% | 1135.25 | 107.94 |
| 沪深300 | 000300 | 4340.76 | -98.39 | -2.22% | 4286.20 | 531.59 |
| 中证1000 | 000852 | 7294.17 | -275.97 | -3.65% | 3466.01 | 32.95 |
| 中证500 | 000905 | 7402.30 | -221.77 | -2.91% | 2890.40 | 191.17 |
| 深证成指 | 399001 | 12858.75 | -458.22 | -3.44% | 4427.27 | 403.78 |
整体来看，主要指数均呈现下跌趋势，其中中证1000跌幅最大，达3.65%。
期权标的ETF市场概况
510050（上证50ETF）
- 收盘价：3.00元（较前日上涨0.03元，上涨84.12%）
- 成交量：42246（较前日增加15296）
- 隐含波动率：维持在均值0.1760上方，为16.73%
- 隐含波动率变化：0.33%
- 年平均隐含波动率：18.36%
- HISV20：9.72%
- 压力位：3.1元
- 支撑位：2.85元
510300（上证300ETF）
- 收盘价：4.71元（较前日上涨0.06元，上涨128.98%）
- 成交量：42765（较前日增加3476）
- 隐含波动率：维持在均值0.1821上方，为20.26%
- 隐含波动率变化：1.56%
- 年平均隐含波动率：19.58%
- HISV20：10.00%
- 压力位：4.7元
- 支撑位：4.6元
159915（创业板ETF）
- 收盘价：3.55元（较前日上涨0.08元，上涨236.45%）
- 成交量：106324（较前日增加2148）
- 隐含波动率：维持在均值0.3134上方，为36.13%
- 隐含波动率变化：2.58%
- 年平均隐含波动率：36.78%
- HISV20：21.83%
- 压力位：3.5元
- 支撑位：3.3元
000852（中证1000股指）
- 收盘价：8144.76元（较前日上涨119.19元，上涨148.51%）
- 成交量：509465034836（较前日增加57033140513）
- 隐含波动率：维持在均值0.2366上方，为25.58%
- 隐含波动率变化：2.36%
- 年平均隐含波动率：25.73%
- HISV20：21.46%
- 压力位：8300元
- 支撑位：7800元
期权因子分析
510050（上证50ETF）
- 成交量PCR：0.86（较前日变化+0.08）
- 持仓量PCR：0.74（较前日变化0）
- 看涨期权成交量：538075（较前日增加129158）
- 看跌期权成交量：463621（较前日增加145171）
510300（上证300ETF）
- 成交量PCR：0.76（较前日变化-0.02）
- 持仓量PCR：0.89（较前日变化-0.02）
- 看涨期权成交量：630967（较前日增加262550）
- 看跌期权成交量：480182（较前日增加208628）
159915（创业板ETF）
- 成交量PCR：0.79（较前日变化-0.02）
- 持仓量PCR：0.69（较前日变化-0.07）
- 看涨期权成交量：1148160（较前日增加529013）
- 看跌期权成交量：902845（较前日增加403123）
MO（中证1000股指）
- 成交量PCR：0.86（较前日变化+0.09）
- 持仓量PCR：0.67（较前日变化-0.05）
- 看涨期权成交量：218482（较前日增加62822）
- 看跌期权成交量：188755（较前日增加68166）
期权策略建议
510050（上证50ETF）
- 策略类型：波动性策略
- 建议策略：构建做空波动率的偏空卖出宽跨式策略，获取时间价值收益
- 示例组合：S_5100502610C3000，S_5100502610P2850
510300（上证300ETF）
- 策略类型：波动性策略
- 建议策略：构建做空波动率的偏空卖出宽跨式策略，获取时间价值收益
- 示例组合：S_5103002610C4600，S_5103002610P4200
159915（创业板ETF）
- 策略类型：波动性策略
- 建议策略：构建做空波动率的偏空卖出宽跨式策略，获取时间价值收益
- 示例组合：S_5105002610C7750，S_5105002610P7000
MO（中证1000股指）
- 策略类型：波动性策略
- 建议策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益
- 示例组合：S_MO2610C7600 和 S_MO2610C8000
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