20260806-五矿期货-聚酯期权早报_12页_4mb

聚酯期权早报总结

核心内容概述

本报告汇总了EG（乙二醇）、PF（短纤）、PR（瓶片）和TA（精对苯二甲酸）四种聚酯相关期权品种的市场数据、期权因子分析及策略建议。报告重点分析了标的期货价格走势、成交量与持仓量变化、隐含波动率、压力支撑位以及持仓量PCR等关键指标，为投资者提供了方向性与波动性策略参考。

主要观点

1. EG（乙二醇期权）

• 标的行情：eg2609合约昨日收盘价4609元，较前日下跌318元（-6.45%），成交量增加263844万手，持仓量减少54355万手。
• 隐含波动率：维持在年平均隐波率29.87%上方，加权隐波率为40.87%，较前日下降0.97%。
• 压力支撑位：压力位5500，支撑位4000。
• 持仓量PCR：收报1.0638，位于近一年来的91.02%水平。
• 策略建议：方向性策略无；波动性策略建议构建卖出看涨+看跌期权组合，保持delta中性。

2. PF（短纤期权）

• 标的行情：PF610合约昨日收盘价7180元，较前日下跌250元（-3.36%），成交量增加227770万手，持仓量增加18795万手。
• 隐含波动率：维持在年平均隐波率26.36%上方，加权隐波率为33.29%，较前日上升7.59%。
• 压力支撑位：压力位7800，支撑位6500。
• 持仓量PCR：收报1.8507，位于近一年来的99.59%水平。
• 策略建议：方向性策略无；波动性策略无。

3. PR（瓶片期权）

• 标的行情：PR609合约昨日收盘价7046元，较前日下跌342元（-4.62%），成交量增加57万手，持仓量减少6772万手。
• 隐含波动率：维持在年平均隐波率28.57%上方，加权隐波率为30.90%，较前日上升1.01%。
• 压力支撑位：压力位7500，支撑位6400。
• 持仓量PCR：收报0.9885，位于近一年来的58.78%水平。
• 策略建议：方向性策略无；波动性策略无。

4. TA（精对苯二甲酸期权）

• 标的行情：TA609合约昨日收盘价5718元，较前日下跌188元（-3.18%），成交量增加59222万手，持仓量减少101797万手。
• 隐含波动率：维持在年平均隐波率31.23%上方，加权隐波率为35.02%，较前日下降1.81%。
• 压力支撑位：压力位6500，支撑位5500。
• 持仓量PCR：收报0.9053，位于近一年来的58.78%水平。
• 策略建议：方向性策略建议构建看跌期权熊市价差组合；波动性策略无。

关键信息汇总

期权策略建议汇总

方向性策略

• EG：无
• PF：无
• PR：无
• TA：构建看跌期权熊市价差组合，如：B_TA2609P5600，S_TA2609P5900

波动性策略

• EG：卖出看涨+看跌期权组合，如：S_EG2609P4500和S_EG2609C4700
• PF：无
• PR：无
• TA：无

免责声明

• 本报告基于可靠资料来源，力求提供精确数据、客观分析和全面观点。
• 五矿期货有限公司不承担因报告内容导致的任何损失。
• 报告不提供量身定制的交易建议，交易者应独立评估自身情况。
• 本报告版权归属五矿期货有限公司，未经许可不得复制、传播或存储。

公司信息

• 公司总部：深圳市南山区粤海街道3165号五矿金融大厦13-16层
• 联系方式：
  • 电话：400-888-5398
  • 网址：www.wkqh.cn
• 研究团队：
  • 李立勤（投研高级经理）
  • 黄柯涵（期权研究员，从业资格号：F3074095，F03138607）
  • 电话：0755-23375252
  • 邮箱：lilq@wkqh.cn，huangkh@wkqh.cn