文档内容总结
核心内容
本报告提供了多个金融品种的期现价差、跨期价差和跨品种价差的数据，包括其最新值、较前一日变化、历史1年分位数和全历史分位数。这些数据可用于分析市场趋势、价格波动及投资策略。
主要观点
- 期现价差：反映了期货主力合约收盘价与现货指数收盘价之间的差异。各品种期现价差均为负值，表明期货价格低于现货价格。
- 跨期价差：展示了不同期限合约之间的价差，如次月-当月、季月-当月等。多数跨期价差为负，说明远期合约价格低于近期合约。
- 跨品种比值：表示不同指数或合约之间的相对价格关系，如中证500/沪深300、IC/IF等。这些比值帮助投资者评估不同资产之间的相对表现。
- 基差：为CTD净价与期货结算价之间的差异，乘以转换因子。基差数据提供了关于现货与期货价格偏离程度的参考。
- IRR（年化收益率）：用于衡量投资回报率，部分品种提供了IRR数据，但多数未显示具体数值。
关键信息
期现价差
| 品种 |
最新值 |
较前一日变化 |
历史1年分位数 |
全历史分位数 |
| IF期现价差 |
-15.58 |
9.90 |
70.90% |
32.70% |
| IH期现价差 |
-11.93 |
4.38 |
43.80% |
21.10% |
| IC期现价差 |
-41.65 |
1.67 |
72.10% |
29.90% |
| IM期现价差 |
-38.43 |
7.92 |
90.00% |
53.70% |
跨期价差（IF）
| 跨期价差 |
最新值 |
较前一日变化 |
历史1年分位数 |
全历史分位数 |
| 次月-当月 |
-28.00 |
-0.40 |
31.90% |
16.80% |
| 季月-当月 |
-78.00 |
1.40 |
29.50% |
13.90% |
| 远月-当月 |
-149.80 |
1.80 |
29.90% |
10.10% |
| 季月-次月 |
-50.00 |
1.80 |
29.50% |
13.80% |
| 远月-次月 |
-121.80 |
2.20 |
24.50% |
9.20% |
| 远月-季月 |
-71.80 |
0.40 |
27.00% |
7.30% |
跨期价差（IH）
| 跨期价差 |
最新值 |
较前一日变化 |
历史1年分位数 |
全历史分位数 |
| 次月-当月 |
-15.80 |
-0.60 |
22.50% |
15.70% |
| 季月-当月 |
-49.60 |
-0.60 |
14.30% |
7.70% |
| 远月-当月 |
-89.80 |
-4.60 |
2.80% |
5.80% |
| 季月-次月 |
-33.80 |
0.00 |
16.80% |
8.90% |
| 远月-次月 |
-74.00 |
-4.00 |
1.60% |
4.80% |
| 远月-季月 |
-40.20 |
-4.00 |
5.30% |
4.00% |
跨期价差（IC）
| 跨期价差 |
最新值 |
较前一日变化 |
历史1年分位数 |
全历史分位数 |
| 次月-当月 |
-55.80 |
7.80 |
52.00% |
22.60% |
| 季月-当月 |
-186.80 |
8.00 |
34.80% |
16.50% |
| 远月-当月 |
-364.60 |
9.80 |
36.00% |
11.70% |
| 季月-次月 |
-131.00 |
0.20 |
31.90% |
15.40% |
| 远月-次月 |
-308.80 |
2.00 |
29.90% |
10.20% |
| 远月-季月 |
-177.80 |
1.80 |
34.40% |
8.20% |
跨期价差（IM）
| 跨期价差 |
最新值 |
较前一日变化 |
历史1年分位数 |
全历史分位数 |
| 次月-当月 |
-61.00 |
1.60 |
75.00% |
30.60% |
| 季月-当月 |
-209.80 |
-2.20 |
85.00% |
20.70% |
| 远月-当月 |
-407.80 |
5.20 |
80.00% |
19.50% |
| 季月-次月 |
-148.80 |
-3.80 |
70.00% |
21.70% |
| 远月-次月 |
-346.80 |
3.60 |
80.00% |
15.10% |
| 远月-季月 |
-198.00 |
7.40 |
36.20% |
36.20% |
跨品种比值
| 比值 |
最新值 |
较前一日变化 |
历史1年分位数 |
全历史分位数 |
| 中证500/沪深300 |
1.7130 |
-0.0032 |
57.30% |
78.40% |
| 中证500/上证50 |
2.7008 |
-0.0109 |
53.60% |
81.00% |
| 沪深300/上证50 |
1.5767 |
-0.0034 |
57.30% |
95.70% |
| 中证1000/沪深300 |
1.6717 |
0.0016 |
49.10% |
61.60% |
| IC/IF |
1.7097 |
-0.0065 |
58.10% |
92.70% |
| IC/IH |
2.6976 |
-0.0145 |
55.70% |
92.20% |
| IF/IH |
1.5778 |
-0.0024 |
62.20% |
93.40% |
| IM/IF |
1.6690 |
-0.0003 |
36.20% |
36.20% |
基差与跨期价差（TS、TF、T、TL）
基差
| 品种 |
IRR(%) |
最新值 |
较前一日变化 |
上市以来百分位数 |
| TS基差 |
1.1778 |
0.0091 |
-0.0084 |
10.60% |
| TF基差 |
1.2777 |
0.0726 |
-0.0004 |
31.10% |
| T基差 |
1.1572 |
0.1119 |
0.0063 |
38.50% |
| TL基差 |
1.3183 |
0.5070 |
0.0134 |
42.80% |
跨期价差（TS）
| 跨期价差 |
最新值 |
较前一日变化 |
上市以来百分位数 |
| 当季-下季 |
0.0100 |
0.0040 |
27.50% |
| 当季-隔季 |
0.0180 |
-0.0020 |
25.80% |
| 下季-隔季 |
0.0080 |
-0.0060 |
24.20% |
跨期价差（TF）
| 跨期价差 |
最新值 |
较前一日变化 |
上市以来百分位数 |
| 当季-下季 |
0.0050 |
0.0150 |
28.60% |
| 当季-隔季 |
0.0350 |
0.0000 |
27.00% |
| 下季-隔季 |
0.0300 |
-0.0150 |
29.20% |
跨期价差（T）
| 跨期价差 |
最新值 |
较前一日变化 |
上市以来百分位数 |
| 当季-下季 |
0.0250 |
-0.0100 |
25.00% |
| 当季-隔季 |
0.1250 |
0.0000 |
27.90% |
| 下季-隔季 |
0.1000 |
0.0100 |
35.80% |
跨期价差（TL）
| 跨期价差 |
最新值 |
较前一日变化 |
上市以来百分位数 |
| 当季-下季 |
-0.2400 |
0.0000 |
- |
| 当季-隔季 |
0.0400 |
0.0000 |
- |
| 下季-隔季 |
0.2800 |
0.0000 |
- |
数据来源
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