20240109-银河期货-国债期货每日数据跟踪_16页_2mb

报告总结

报告日期：2024-01-09，基于Wind、中国金融期货交易所和银河期货金融衍生品研究所的数据，跟踪国债期货市场表现。

量价数据

• 所有四个主力合约（TCFE、TFCFE、TSCFE、TLCFE）交易活跃：各合约成交量普遍增加，持仓量上升。例如，TCFE主力合约T2403CFE价格上涨0.018元，成交量增加；TF、TS和TL合约类似，显示市场流动性提升。
• 主力持仓变化：多空双方增持，多数合约显示净多持仓，如TCFE前5席位净多头增持，TF表现出短暂净空。示例包括席位间买卖仓调整，如中信期货和银河期货席位买卖变化。

基差数据

• 重点合约基差和情景模拟：基差变化反映现货与期货价格差异，正套和反套收益率计算基于情景模拟（情景包括到期收益率不变、上行或下行20BP），显示基差可能走阔或收敛。跨品种CTD券切换情景提供套利机会参考。

移仓数据

• 展期成本和移仓进度：TCFE等合约跨期价差低，年化展期成本在低分位，表示展期成本较低；移仓完成度较高（如TCFE 544%），但尚未进入移仓阶段。

其他

跨品种数据未提供实质内容，忽略。免责声明和联系方式不包含在总结中。