20231009-开源证券-金融工程定期_券商金股解析月报（2023年10月）_10页_1mb

金融工程定期报告摘要（2023年10月9日）

10月份券商金股特征

• 推荐股票：推荐次数靠前的股票包括金山办公（9次）、中航沈飞（6次）、沪电股份（6次）、恒瑞医药（5次）和中国人寿（5次）。
• 行业权重：电子（96%）、医药生物（91%）、计算机（89%）、机械设备（77%）行业占比较高。本月权重增加行业：医药生物（+41%）、计算机（+14%）、石油石化（+12%）；权重减少行业：汽车（-23%）、有色金属（-19%）、美容护理（-11%）。
• 市值与估值：10月券商金股市值水平下降，估值水平上升，表明金股转向成长风格。

9月份券商金股绩效回顾

• 组合收益率：全部金股组合9月份收益率-21%，2023年以来-35%；新进金股组合9月份收益率-18%，2023年以来-04%；重复金股组合9月份收益率-23%，2023年以来-58%。
• 历史表现：全部金股组合年化收益率162%，优于沪深300和中证500指数。新进金股表现优于重复金股。
• 收益率排名靠前的金股：福瑞股份（396%）、微电生理-U（211%）、兖矿能源（182%）、新莱应材（177%）、普蕊斯（164%）。

开源金工优选金股组合表现

• 9月份收益率：优选金股组合收益率-10%，2023年以来收益率134%。
• 历史表现：区问内年化收益率259%，优于全部金股组合。
• 10月份持仓明细：持仓股票包括惠泰医疗、安集科技等，行业分布以医药生物、电力设备为主。

风险提示

• 模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变动，投资建议仅供参考。