20230716-天风证券-金融工程_沪深300增强本周超额基准0.65__6页_654kb

戴维斯双击组合策略
以较低市盈率买入成长性股票，等待市盈率和盈利的提升实现收益。2010-2017年回测年化收益2645%，超额基准2108%。今年以来累计绝对收益-3.4%，超额中证500指数-317%，本周超额指数-8.8%。截至2023年7月14日，组合超额基准为125%。

净利润断层组合策略
基于净利润超预期和技术面跳空选股。2010年至今年化收益3193%，超额基准2970%。今年以来累计绝对收益1228%，超额基准944%，本周超额收益-6.5%。

沪深300增强组合
基于投资者偏好构建，通过PB/ROE和PE/GROWTH因子筛选股票。

风险提示
模型依赖历史数据、市场风格变化风险。

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