20260905-广发期货-量化策略周报_CTA策略累计收益率50.70_本周收益率-0.64_；多因子策略累计收益率27.03_本周收益率0.94_25页_2mb

量化策略周报总结

核心内容概览

本报告由广发期货有限公司发布，主要内容包括智能指标信号汇总、CTA策略跟踪表现和多因子策略跟踪表现。报告提供了各板块品种的趋势分析、持仓量变化、成交量动态及策略收益数据，旨在为投资者提供参考，但需注意所有观点仅供参考，不构成投资建议。

智能指标信号汇总

指标简介

• 智能指标是由广发期货研究所开发的技术分析体系，已上线小添财APP策略商城。
• 趋势星级：评分范围为[-5, 5]，评分越高代表看涨趋势越强，评分越低代表看跌趋势越强；震荡行情不评分。
• 分析基础：以品种的加权（指数）数据为基础。
• 持仓量分析：分为增加、平稳、减少三种情况。
• 成交量分析：分为活跃、平稳两种情况。

板块分析

股指板块

国债板块

贵金属板块

航运板块

有色黑色板块

能源化工板块

农产品板块

CTA策略跟踪表现

策略介绍

• CTA策略：基于均线排列系统的趋势跟踪程序化交易策略，可在日K线、小时K线、分钟K线运行。
• 子策略：包括中长、中短、短周期及多周期组合等。
• 投资范围：覆盖期货市场全品种。
• 产品划分：分为多品种CTA策略和单品种CTA策略。

策略统计数据（成立日期：2025-10-27）

• 累计净值：1.5070
• 累计收益率：50.70%
• 年化收益率：59.31%
• 本周收益率：-0.64%
• 夏普比率：1.99
• 卡玛比率：5.95
• 最大回撤：9.96%
• 胜率：42.42%
• 盈亏比：2.34
• 截至期末持仓仓位：9.97%

近一周收益率分析

• 按子策略：多周期组合子策略收益率-0.01%，短趋势子策略收益率-0.63%。
• 按交易品种：盈利前三为黄金（0.76%）、白银（0.07%）、鸡蛋（0.04%）；亏损前三为碳酸锂（-0.83%）、豆二（-0.31%）、不锈钢（-0.15%）。

多因子策略跟踪表现

策略介绍

• 多因子策略：以多维度相关性构建，使用皮尔逊相关系数公式计算席位净持仓与品种价格的相关性及动量因子。
• 投资周期：中长期，多数品种持仓周期为1个月至1年。
• 投资范围：覆盖期货市场全品种。

策略统计数据（成立日期：2026-02-02）

• 累计净值：1.2703
• 累计收益率：27.03%
• 年化收益率：46.09%
• 本周收益率：0.94%
• 夏普比率：1.19
• 卡玛比率：2.37
• 最大回撤：19.42%
• 胜率：52.17%
• 盈亏比：1.25
• 截至期末持仓仓位：5.43%

本周持仓收益分析

• 持仓方向：持有多头品种沪锌，无空头或平仓品种。
• 持仓变动：沪锌持仓由0.00%增至5.43%。
• 本周收益：全部收益来自沪锌，收益率为0.94%。

关键信息

• CTA策略本周整体收益率为-0.64%，多周期组合子策略微跌，短趋势子策略跌幅较大。
• 多因子策略本周收益率为0.94%，主要收益来自沪锌。
• 策略数据来源：Wind、iFinD、文华财经、通达信、无限易、同花顺、广发期货研究所。
• 免责声明：报告内容仅供参考，不构成投资建议，投资者需自行承担风险。

投资提示

• 风险提示：期市有风险，入市需谨慎。
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