20260901-五矿期货-聚酯期权早报_12页_4mb

报告摘要

聚酯期权早报总结

核心内容概述

本报告为聚酯产业链相关期权品种（乙二醇、短纤、瓶片、对二甲苯、精对苯二甲酸）的早报，涵盖市场数据、期权因子分析及策略建议。报告旨在为投资者提供市场动态及期权交易参考，但不构成具体投资建议。

主要观点与关键信息

1. 乙二醇 (EG) 期权

市场数据：
- EG2610合约昨日收盘价为5331元，较前日上涨301元（5.98%）。
- 成交量为1072610手，较前日减少168296手；持仓量为342882手，较前日减少6526手。
期权因子分析：
- 成交量PCR为0.68，较前日变化-0.24；持仓量PCR为1.58，较前日变化0.13。
- 隐含波动率维持在年平均隐波率（31.92%）上方，加权隐波率为49.59%，较前日变化7.16%。
- 压力位为6000元，支撑位为4000元。
策略建议：
- 方向性策略：建议构建看涨期权牛市价差组合策略，如 B_EG2610C5000，S_EG2610C5500。
- 波动性策略：未提及。

2. 短纤 (PF) 期权

市场数据：
- PF610合约昨日收盘价为7778元，较前日上涨308元（4.12%）。
- 成交量为281850手，较前日增加81942手；持仓量为131645手，较前日减少4885手。
期权因子分析：
- 成交量PCR为0.48，较前日变化0.05；持仓量PCR为0.87，较前日变化-0.07。
- 隐含波动率维持在年平均隐波率（27.00%）上方，加权隐波率为31.34%，较前日变化1.38%。
- 压力位为7800元，支撑位为6700元。
策略建议：
- 方向性策略：成交量、持仓量过小，建议谨慎操作。
- 波动性策略：未提及。

3. 瓶片 (PR) 期权

市场数据：
- PR611合约昨日收盘价为7596元，较前日上涨430元（6.00%）。
- 成交量为125786手，较前日增加35074手；持仓量为57690手，较前日增加6896手。
期权因子分析：
- 成交量PCR为0.65，较前日变化-1.4；持仓量PCR为0.82，较前日变化-0.01。
- 隐含波动率维持在年平均隐波率（29.48%）上方，加权隐波率为32.41%，较前日变化0.71%。
- 压力位为7400元，支撑位为6300元。
策略建议：
- 方向性策略：成交量、持仓量过小，建议谨慎操作。
- 波动性策略：未提及。

4. 对二甲苯 (PX) 期权

市场数据：
- PX611合约昨日收盘价为8442元，较前日上涨404元（5.02%）。
- 成交量为352052手，较前日增加103039手；持仓量为159438手，较前日增加6028手。
期权因子分析：
- 成交量PCR为0.79，较前日变化0.04；持仓量PCR为0.87，较前日变化-0.06。
- 隐含波动率维持在年平均隐波率（33.89%）上方，加权隐波率为31.35%，较前日变化2.84%。
- 压力位为9500元，支撑位为7800元。
策略建议：
- 方向性策略：建议构建看涨期权牛市价差组合策略，如 B_PX2611C8100，S_PX2611C8500。
- 波动性策略：未提及。

5. 精对苯二甲酸 (TA) 期权

市场数据：
- TA701合约昨日收盘价为5836元，较前日上涨240元（4.28%）。
- 成交量为1152330手，较前日增加405538手；持仓量为940161手，较前日增加72028手。
期权因子分析：
- 成交量PCR为0.48，较前日变化-0.2；持仓量PCR为0.97，较前日变化0.13。
- 隐含波动率维持在年平均隐波率（31.97%）上方，加权隐波率为32.88%，较前日变化4.56%。
- 压力位为6000元，支撑位为5500元。
策略建议：
- 方向性策略：建议构建看跌期权熊市价差组合策略，如 B_TA2610P5500，S_TA2610P6000。
- 波动性策略：未提及。

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