20260805-五矿期货-豆类及主粮期权早报_14页_4mb
报告摘要
豆类及主粮期权市场分析总结（2026/08/05）
核心内容概述
本报告对豆类及主粮期权市场进行分析，涵盖豆一、豆二、玉米、淀粉和菜籽粕等期权品种，分析其市场数据、期权因子及策略建议。
豆一（A）期权分析
市场数据
- 标的合约：a2609
- 最新价：4709元
- 涨跌：-13元（-0.27%）
- 成交量：133147万手（-71598万手）
- 持仓量：186599万手（-1007万手）
期权因子
- 量仓PCR：0.7669，位于近一年来的34.69%水位
- 隐含波动率：维持在均值0.1512上方，当前为12.19%
- 压力位与支撑位：
- 压力位：5000元
- 支撑位：4550元
策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益，保持delta中性。如：S_A2609P4650和S_A2609C4850
豆二（B）期权分析
市场数据
- 标的合约：b2609
- 最新价：3782元
- 涨跌：+20元（+0.53%）
- 成交量：105848万手（+14681万手）
- 持仓量：119145万手（-10179万手）
期权因子
- 量仓PCR：0.7864，位于近一年来的50.61%水位
- 隐含波动率：维持在均值0.1608上方，当前为13.27%
- 压力位与支撑位：
- 压力位：3800元
- 支撑位：3800元
策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建买入看涨+看跌期权组合策略，利用Vega为正的特性，在波动率上升时获利。如：B_B2609P3700和S_B2609C3850
玉米（C）期权分析
市场数据
- 标的合约：c2609
- 最新价：2243元
- 涨跌：-17元（-0.75%）
- 成交量：434355万手（-30110万手）
- 持仓量：875230万手（-318万手）
期权因子
- 量仓PCR：0.5133，位于近一年来的58.37%水位
- 隐含波动率：维持在均值0.1155上方，当前为10.05%
- 压力位与支撑位：
- 压力位：2400元
- 支撑位：2260元
策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益，保持delta中性。如：S_C2609P2200和S_C2609C2320
淀粉（CS）期权分析
市场数据
- 标的合约：cs2609
- 最新价：2595元
- 涨跌：-19元（-0.72%）
- 成交量：131675万手（+18060万手）
- 持仓量：247139万手（+5807万手）
期权因子
- 量仓PCR：0.9491，位于近一年来的87.76%水位
- 隐含波动率：维持在均值0.1245上方，当前为10.71%
- 压力位与支撑位：
- 压力位：2750元
- 支撑位：2650元
策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益，保持delta中性。如：S_CS2609P2550和S_CS2609C2700
豆粕（M）期权分析
市场数据
- 标的合约：m2609
- 最新价：3079元
- 涨跌：+14元（+0.45%）
- 成交量：736307万手（-135687万手）
- 持仓量：1354540万手（-106148万手）
期权因子
- 量仓PCR：0.8879，位于近一年来的91.43%水位
- 隐含波动率：维持在均值0.1642上方，当前为15.14%
- 压力位与支撑位：
- 压力位：3300元
- 支撑位：3000元
策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益，保持delta中性。如：S_M2609P3000和S_M2609C3200
菜籽粕（RM）期权分析
市场数据
- 标的合约：RM609
- 最新价：2308元
- 涨跌：-5元（-0.21%）
- 成交量：517494万手（-25033万手）
- 持仓量：441460万手（-31795万手）
期权因子
- 量仓PCR：0.6922，位于近一年来的16.33%水位
- 隐含波动率：维持在均值0.2250上方，当前为19.50%
- 压力位与支撑位：
- 压力位：2750元
- 支撑位：2200元
策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益，保持delta中性。如：S_RM2609P2250和S_RM2609C2350
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