20261008-宁证期货-期现日报_18页_2mb

AI报告摘要

期市多维异动雷达总结

核心内容

本报告汇总了近期期货市场的主要波动情况，包括主力合约涨跌幅、成交量、持仓量、投机度、品种加权波动率、期现数据及套利数据。主要关注品种的市场表现、资金流动、价格波动及跨合约、跨品种套利情况，旨在为投资者提供市场动态的参考。

主要观点

1. 主力合约涨跌幅

燃油：涨幅18.35%，表现最为强势。
低硫燃油：涨幅9.47%，紧随其后。
沥青：涨幅9.15%，也表现强劲。
钯：跌幅6.48%，表现最弱。
红枣：跌幅4.42%，跌幅较大。
沪银：跌幅3.46%，跌幅显著。
其他品种：多数品种涨跌幅较小，部分品种如沪金、国际铜等微跌。

2. 成交量

燃油：成交量639,615万手，为最高。
豆粕：成交量2,436,585万手，居第二。
玻璃：成交量1,284,048万手，位列第三。
其他品种：多数品种成交量较高，如沪铜、热卷等。

3. 持仓量

豆粕：持仓量2,436,585万手，为最高。
热卷：持仓量1,426,206万手，居第二。
螺纹钢：持仓量1,686,678万手，位列第三。
其他品种：多数品种持仓量较高，如沪铝、氧化铝等。

4. 投机度

燃油：投机度4.44%，为最高。
低硫燃油：投机度3.23%，紧随其后。
沥青：投机度3.07%，也较高。
其他品种：多数品种投机度较低，如沪金、国际铜等。

5. 品种加权波动率

燃油：波动率6.25%，为最高。
低硫燃油：波动率5.05%，紧随其后。
沥青：波动率5.95%，也较高。
其他品种：波动率相对较低，如沪金、国际铜等。

关键信息

期现数据

上期所/能源中心：
- 铝合金主连：今收23,260，跌幅-1.40%，持仓量7,205万手，仓差-258万手。
- 沪银主连：今收14,412，跌幅-3.46%，持仓量294,766万手，仓差+11,546万手。
- 沪铝主连：今收23,385，跌幅-2.15%，持仓量270,233万手，仓差+11,644万手。
- 燃油主连：今收5,179，涨幅18.35%，持仓量144,059万手，仓差+17,317万手。
- 热卷主连：今收3,242，跌幅-1.22%，持仓量1,426,206万手，仓差+60,180万手。
- 低硫燃油主连：今收5,975，涨幅9.47%，持仓量25,688万手，仓差+837万手。
- 螺纹钢主连：今收3,061，跌幅-1.77%，持仓量1,686,678万手，仓差+94,412万手。
- 原油主连：今收758.5，涨幅8.96%，持仓量27,069万手，仓差+2,090万手。
大商所：
- 豆粕主连：今收3,366，跌幅-0.09%，持仓量2,436,585万手，仓差-8,451万手。
- 乙二醇主连：今收5,419，涨幅4.76%，持仓量288,225万手，仓差+11,565万手。
- 塑料主连：今收8,697，涨幅6.20%，持仓量407,010万手，仓差+36,158万手。
- LPG主连：今收7,194，涨幅9.00%，持仓量95,218万手，仓差+8,723万手。
- 聚丙烯主连：今收9,242，涨幅7.80%，持仓量646,913万手，仓差+60,554万手。
- 豆油主连：今收8,906，跌幅-0.31%，持仓量591,468万手，仓差-9,077万手。
郑商所：
- 玻璃主连：今收868，跌幅-3.23%，持仓量1,375,714万手，仓差+174,215万手。
- 甲醇主连：今收3,625，涨幅9.02%，持仓量542,953万手，仓差+87,481万手。
- 短纤主连：今收8,910，涨幅8.55%，持仓量152,765万手，仓差+455万手。
- 丙烯主连：今收9,885，涨幅7.54%，持仓量13,438万手，仓差+345万手。
- 瓶片主连：今收8,860，涨幅8.74%，持仓量45,459万手，仓差+5,865万手。
- 对二甲苯主连：今收10,022，涨幅9.01%，持仓量117,507万手，仓差+15,951万手。
- 纯碱主连：今收983，跌幅-2.38%，持仓量1,191,349万手，仓差+73,481万手。
广期所：
- 碳酸锂主连：今收117,300，跌幅-1.28%，持仓量409,678万手，仓差-3,025万手。
- 工业硅主连：今收8,505，跌幅-0.53%，持仓量243,834万手，仓差-28,917万手。
- 多晶硅主连：今收36,335，跌幅-0.60%，持仓量84,161万手，仓差-3,301万手。
- 铂主连：今收405.10，跌幅-2.95%，持仓量14,431万手，仓差+397万手。
- 钯主连：今收270.65，跌幅-6.48%，持仓量12,622万手，仓差+1,023万手。
中金所：
- 中证500主连：今收7,122.8，跌幅-2.61%，持仓量170,722万手，仓差+16,389万手。
- 沪深300主连：今收4,248.0，跌幅-1.20%，持仓量173,867万手，仓差+6,875万手。
- 上证50主连：今收2,764.4，跌幅-0.50%，持仓量69,450万手，仓差+1,454万手。
- 十年国债主连：今收109.360，跌幅-0.05%，持仓量374,999万手，仓差-17,865万手。
- 五年国债主连：今收106.420，跌幅-0.04%，持仓量208,409万手，仓差-11,284万手。
- 二年国债主连：今收102.556，跌幅-0.01%，持仓量74,134万手，仓差+2,860万手。

套利数据

跨合约套利：
- 燃油主力-次主力：价差697，较昨日扩大233。
- 低硫燃油主力-次主力：价差252，较昨日缩小55。
- 沥青主力-次主力：价差533，较昨日扩大88。
- 沪银主力-次主力：价差-30，较昨日缩小5。
- 沪铝主力-次主力：价差70，较昨日扩大45。
- 沪金主力-次主力：价差-2.48，较昨日缩小0.44。
- 国际铜主力-次主力：价差620，无变化。
- 合成橡胶主力-次主力：价差175，较昨日缩小25。
- 其他品种：价差变化幅度不一，如沪镍、20号胶等。
跨品种套利：
- 盘面卷螺差：181，较昨日扩大19。
- 盘面螺矿比：4.485，较昨日扩大0.055。
- 盘面焦炭/焦煤：1.323，较昨日缩小0.028。
- 玻璃-纯碱：价差-115，较昨日缩小5。
- PP-3*甲醇：价差-1633，较昨日缩小112。
- PTA现金流成本：6719，较昨日扩大63。
- 铜铝比：4.715，较昨日扩大0.112。
- 铜锌比：4.231，较昨日扩大0.082。
- 铜铅比：6.853，较昨日扩大0.074。
- 油粕比（豆油/豆粕）：2.646，较昨日缩小0.015。
- 油粕比（菜油/菜粕）：4.395，较昨日扩大0.010。

重要资讯

中东局势：
- 伊朗革命卫队顾问称将封锁霍尔木兹海峡的“非法”航道。
- 伊拉克拟借道叙利亚出口原油，绕开霍尔木兹海峡。
- 霍尔木兹海峡通行量降至两个月低点。
- 特朗普表示对与伊朗达成协议不感兴趣。
- 胡塞武装袭击沙特目标并警告航空公司。
韩国能源转型：
- 韩国公布至2035年耗资7470亿美元的能源转型计划。
德国能源储备：
- 德国将参与进一步释放IEA已确定的能源储备。
委内瑞拉原油出口：
- Kpler预测本月运往印度的委内瑞拉原油量将增加一倍以上，达到日均46.5万桶。
白俄罗斯对俄汽柴油供应：
- 9月铁路供应下降，但年内累计仍大幅增长。
黄金ETF资金流入：
- 全球黄金ETF在9月份吸金100亿美元，三季度累计吸金达310亿美元。
美国通胀预期：
- 美国9月纽约联储1年通胀预期为3.9%，创2023年5月以来新高。
法国财政危机影响：
- 法国财政危机拖累欧元，欧元兑英镑跌至去年6月以来最低点。

数据来源

期货交易所
上海钢联
同花顺iFinD
金十数据

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