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金工大类资产配置周报（2024年06月30日）

市场回顾

宽基指数表现：
本周涨跌幅排名前五的宽基指数为日经225（+26%）、大盘价值（+8%）、纳斯达克综指（+2%）、标普500（-1%）、道琼斯工业平均（-1%）；后五名为科创50（-61%）、小盘成长（-42%）、中盘成长（-37%）、中证1000（-32%）、中证500（-31%）。本月涨幅最大的是纳斯达克综指（60%），后是标普500（35%）等；跌幅最大的是由中证2000（-92%）为首的小盘成长（-87%）等。

行业指数表现：
本周表现最佳的三个行业是银行（20%）、公用事业（10%）、石油石化（9%）；表现最差的是房地产（-48%）、电力设备（-36%）等。本月电子、通信、公用事业涨幅居前，而综合、房地产等板块跌幅巨大。

宏观因子配置策略

• S1策略：7月配置比例为股票263%、债券9474%、商品263%；6月回报显著，股债商策略回报074%以上。
• S2策略：7月配置以沪深300、金融债等领域为主，特定行业如化工等权重较低，6月回报002%。

风险提示

提及了量化模型可能存在失效风险，数据有效性基于历史数据，投资结果与个人风险承受能力相关，投资者需谨慎决策。

免责声明
本报告信息来源于公开资料，仅作为参考，不构成投资建议。具体策略需结合风险承受能力，投资有风险，入市需谨慎。