20260731-五矿期货-黑色期权早报_14页_4mb
报告摘要
黑色期权市场总结（2026/07/31）
核心内容概述
本报告汇总了2026年7月31日黑色期权市场中玻璃、铁矿石、螺纹钢、纯碱、硅铁和锰硅等主要品种的市场数据及期权策略建议。各品种的期货价格、成交量、持仓量、隐含波动率、压力支撑位等关键指标均被分析，结合期权因子得出相应的策略建议。
各品种市场数据总结
1. 玻璃期权（FG）
- 标的合约：FG609
- 最新价：870元
- 涨跌：-16元（-1.80%）
- 成交量：1,409,950万手（+500,582万手）
- 持仓量：1,771,250万手（-35,044万手）
- 隐含波动率：维持在年平均0.3619上方，加权隐波率为29.67%（-0.05%）
- 压力位：1540元
- 支撑位：1000元
- 持仓量PCR：0.2355（位于近一年来的0.00%水位）
2. 铁矿石期权（I）
- 标的合约：i2609
- 最新价：715元
- 涨跌：-24.5元（-3.31%）
- 成交量：355,918万手（+153,517万手）
- 持仓量：472,323万手（+17,823万手）
- 隐含波动率：维持在年平均0.2126上方，加权隐波率为20.96%（+2.15%）
- 压力位：800元
- 支撑位：700元
- 持仓量PCR：0.8675（位于近一年来的6.94%水位）
3. 螺纹钢期权（RB）
- 标的合约：rb2610
- 最新价：3014元
- 涨跌：-53元（-1.72%）
- 成交量：1,380,870万手（+777,777万手）
- 持仓量：2,309,520万手（+275,614万手）
- 隐含波动率：维持在年平均0.1605上方，加权隐波率为14.35%（+2.62%）
- 压力位：3200元
- 支撑位：3000元
- 持仓量PCR：0.881（位于近一年来的86.53%水位）
4. 纯碱期权（SA）
- 标的合约：SA609
- 最新价：944元
- 涨跌：-23元（-2.37%）
- 成交量：1,299,750万手（+461,910万手）
- 持仓量：1,401,060万手（-70,286万手）
- 隐含波动率：维持在年平均0.3194上方，加权隐波率为32.32%（+3.25%）
- 压力位：1580元
- 支撑位：1000元
- 持仓量PCR：0.273（位于近一年来的10.20%水位）
5. 硅铁期权（SF）
- 标的合约：SF609
- 最新价：5786元
- 涨跌：-114元（-1.93%）
- 成交量：335,243万手（+31,027万手）
- 持仓量：200,018万手（-53,623万手）
- 隐含波动率：维持在年平均0.2212上方，加权隐波率为17.57%（-1.35%）
- 压力位：5900元
- 支撑位：5700元
- 持仓量PCR：0.9031（位于近一年来的70.20%水位）
6. 锰硅期权（SM）
- 标的合约：SM609
- 最新价：5684元
- 涨跌：-32元（-0.55%）
- 成交量：200,738万手（+12,031万手）
- 持仓量：485,377万手（-20,128万手）
- 隐含波动率：维持在年平均0.2077上方，加权隐波率为15.09%（+1.05%）
- 压力位：5800元
- 支撑位：5600元
- 持仓量PCR：0.6651（位于近一年来的61.22%水位）
期权策略建议
1. 玻璃期权（FG）
- 方向性策略：无
- 波动性策略：建议构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性。
示例：S_FG2609C900, S_FG2609P850
2. 铁矿石期权（I）
- 方向性策略：无
- 波动性策略：建议构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性。
示例：S_I2609C750, S_I2609P680
3. 螺纹钢期权（RB）
- 方向性策略：无
- 波动性策略：建议构建做空波动率的偏空卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益。
示例：S_RB2610C3200, S_RB2610P2850
4. 纯碱期权（SA）
- 方向性策略：无
- 波动性策略：建议构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性。
示例：S_SA2609C1040, S_SA2609P920
5. 硅铁期权（SF）
- 方向性策略：无
- 波动性策略：建议构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性。
示例：S_SF2609C6000, S_SF2609P5700
6. 锰硅期权（SM）
- 方向性策略：无
- 波动性策略：建议构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性。
示例：S_SM2609C6000, S_SM2609P5400
重要提示
- 本报告仅供参考，不构成任何投资建议。
- 报告基于可靠数据来源，但不保证数据的绝对准确性。
- 投资者应根据自身风险承受能力及投资目标独立判断，谨慎操作。
- 报告内容受版权保护，未经授权不得复制、传播或存储。
联系方式
公司总部：深圳市南山区粤海街道3165号五矿金融大厦13-16层
电话：400-888-5398
网址：www.wkqh.cn
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
