20260715-五矿期货-黑色期权早报_14页_4mb
报告摘要
黑色期权早报总结
核心内容概览
本报告汇总了FG（玻璃）、I（铁矿石）、RB（螺纹钢）、SA（纯碱）、SF（硅铁）和SM（锰硅）六大黑色系期权品种的市场数据及策略建议，涵盖标的期货市场数据、期权因子分析（量仓PCR、压力支撑位）及期权策略建议。
各期权品种市场数据
1. 玻璃（FG）期权
- 标的合约：FG609
- 最新价：951元
- 涨跌：-7元（-0.73%）
- 成交量：1,066,340万手（-111,231万手）
- 持仓量：1,956,480万手（+16,374万手）
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率36.86%上方，当前加权隐波率为27.93%（-3.75%）
- 压力位：1540元
- 支撑位：1000元
- 持仓量PCR：0.3232（位于近一年8.98%水位）
- 成交量PCR：0.39（-0.15）
2. 铁矿石（I）期权
- 标的合约：i2609
- 最新价：760.5元
- 涨跌：+13.5元（+1.80%）
- 成交量：280,545万手（+71,893万手）
- 持仓量：545,267万手（-16,582万手）
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率21.60%上方，当前加权隐波率为19.17%（-1.54%）
- 压力位：800元
- 支撑位：700元
- 持仓量PCR：0.9154（位于近一年12.65%水位）
- 成交量PCR：0.93（+0.16）
3. 螺纹钢（RB）期权
- 标的合约：rb2610
- 最新价：3090元
- 涨跌：+23元（+0.74%）
- 成交量：992,034万手（+197,470万手）
- 持仓量：2,041,210万手（-116,971万手）
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率16.34%上方，当前加权隐波率为12.04%（-0.34%）
- 压力位：3200元
- 支撑位：2600元
- 持仓量PCR：0.7727（位于近一年78.37%水位）
- 成交量PCR：0.85（+0.17）
4. 纯碱（SA）期权
- 标的合约：SA609
- 最新价：1064元
- 涨跌：-13元（-1.20%）
- 成交量：627,716万手（-139,779万手）
- 持仓量：1,423,950万手（+14,257万手）
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率32.47%上方，当前加权隐波率为27.28%（-2.59%）
- 压力位：1580元
- 支撑位：1100元
- 持仓量PCR：0.3055（位于近一年27.76%水位）
- 成交量PCR：0.48（-0.26）
5. 硅铁（SF）期权
- 标的合约：SF609
- 最新价：5828元
- 涨跌：+68元（+1.18%）
- 成交量：167,361万手（+31,468万手）
- 持仓量：218,374万手（+13,523万手）
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率22.76%上方，当前加权隐波率为15.33%（-0.04%）
- 压力位：6000元
- 支撑位：5700元
- 持仓量PCR：1.006（位于近一年94.29%水位）
- 成交量PCR：0.91（-0.07）
6. 锰硅（SM）期权
- 标的合约：SM609
- 最新价：5890元
- 涨跌：+24元（+0.40%）
- 成交量：140,137万手（+12,105万手）
- 持仓量：446,659万手（-3,067万手）
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率21.46%上方，当前加权隐波率为13.90%（-0.92%）
- 压力位：6000元
- 支撑位：5800元
- 持仓量PCR：0.6211（位于近一年51.43%水位）
- 成交量PCR：0.64（-0.24）
期权策略建议
1. 玻璃（FG）期权
- 方向性策略：无
- 波动性策略：建议构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性。示例：S_FG2609C1000, S_FG2609P920
2. 铁矿石（I）期权
- 方向性策略：无
- 波动性策略：建议平仓换月至2609
3. 螺纹钢（RB）期权
- 方向性策略：无
- 波动性策略：建议构建做多波动率的买入宽跨式策略，获取隐波从历史最低位回归的均值回归收益。示例：B_RB2610C3200, B_RB2610P3000
4. 纯碱（SA）期权
- 方向性策略：无
- 波动性策略：建议构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性。示例：S_SA2609C1100, S_SA2609P1020
5. 硅铁（SF）期权
- 方向性策略：无
- 波动性策略：建议构建做空波动率的卖出宽跨式策略，获取期权时间价值收益，动态调整持仓delta保持中性。示例：S_SF2609C6000, S_SF2609P5700
6. 锰硅（SM）期权
- 方向性策略：无
- 波动性策略：观望
其他信息
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