20260910-国信证券-金融工程日报_沪指震荡调整_银行等红利板块活跃_16页_2mb

金融工程日报总结

核心内容概述

2026年9月10日，A股市场整体呈现震荡调整态势，部分行业和概念板块表现较好，而其他板块则表现较弱。市场情绪较为波动，涨停和跌停股票数量较多，但昨日涨停股票今日表现低迷，赚钱效应偏弱。两融余额和交易占比维持相对稳定，ETF和大宗交易的折溢价情况反映市场情绪变化。股指期货的年化贴水率显示市场对未来预期较为谨慎，机构调研和龙虎榜数据揭示了市场资金动向。

主要观点

市场表现

• 指数表现：大部分指数处于下跌状态，上证50指数表现相对较好，跌幅为0.21%；沪深300价值指数上涨0.22%，而沪深300成长指数下跌0.71%。
• 行业表现：银行、非银、综合金融、建材、电力公用事业等行业涨幅较好，而农林牧渔、汽车、商贸零售、基础化工等行业表现较差。
• 概念表现：玻璃纤维、覆铜板、水电、银行精选、毫米波等概念涨幅较好，糖产业、农资流通、培育钻石、大豆、液态金属等概念跌幅较大。

市场情绪

• 涨跌停情况：今日盘中最高有40只股票涨停，收盘时有39只涨停；盘中最高有15只股票跌停，收盘时有14只跌停。
• 昨日涨跌停股表现：昨日涨停股票今日收盘收益为-0.08%，昨日跌停股票今日收盘收益为-6.27%。
• 封板率与连板率：今日封板率为60%，较前日下降4%；连板率为18%，较前日下降2%。

市场资金流向

• 两融余额：截至2026年9月9日，两融余额为26486亿元，其中融资余额为26194亿元，融券余额为292亿元。
• 两融占比：两融余额占流通市值比重为2.6%，两融交易占市场成交额比重为8.3%。

折溢价情况

• ETF折溢价：信创ETF华宝当日溢价1.38%，创新药ETF天弘折价0.80%。
• 大宗交易折溢价：近半年平均折价率为5.76%，当日折价率为5.14%。
• 股指期货贴水率：上证50股指期货贴水率10.46%，处于近一年10%分位点；沪深300贴水率5.67%，处于62%分位点；中证500贴水率6.48%，处于76%分位点；中证1000贴水率7.55%，处于79%分位点。

关键信息汇总

机构关注

• 调研情况：近一周内，安集科技被180家机构调研，是被调研最多的股票。
• 龙虎榜机构买卖：
  • 净流入前十：金安国纪、C电科思、游族网络、红棉股份、渝三峡A、逸豪新材、爱仕达、百迈科、捷荣技术、万邦医药。
  • 净流出前十：超声电子、海欣食品、望变电气、桂林旅游、永安药业、楚天龙、集泰股份、中百集团、澳洋健康、金钛股份。

陆股通买卖

• 净流入前十：金安国纪、再升科技、红棉股份、华银电力、游族网络、梦天家居、海通发展、新力金融、金牛化工、泸天化。
• 净流出前十：永安药业、金健米业、超声电子、中粮糖业、津药药业、千金药业、亚盛集团、中百集团、闽东电力、宏盛股份。

风险提示

• 市场环境变动风险：市场环境存在不确定性，可能对投资产生影响。
• 免责声明：本报告基于历史数据，不构成投资建议，投资者需自行判断并承担风险。

投资评级说明

• 股票投资评级：
  • 优于大市：股价表现优于市场代表性指数10%以上。
  • 中性：股价表现介于市场代表性指数±10%之间。
  • 弱于大市：股价表现弱于市场代表性指数10%以上。
  • 无评级：无明确观点。
• 行业投资评级：
  • 优于大市：行业指数表现优于市场代表性指数10%以上。
  • 中性：行业指数表现介于市场代表性指数±10%之间。
  • 弱于大市：行业指数表现弱于市场代表性指数10%以上。

重要声明

• 本报告由国信证券股份有限公司制作，具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。
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