20230406-银河期货-国债期货每日数据跟踪_11页_2mb

报告摘要

本报告总结了2023年4月6日国债期货（T.CFE、TF.CFE、TS.CFE）的量价数据、基差数据、移仓数据和跨品种数据，旨在为市场参与者提供当日交易情况及市场趋势的参考信息。

收盘价：T2306.CFE为100.35元，较前一交易日下跌0.015元；T2309.CFE为99.67元，下跌0.025元；T2312.CFE为99.065元，下跌0.035元。
成交量：T.CFE三份合约共成交66433手，较前一交易日增加11762手。
持仓量：T.CFE三份合约合计持仓193032手，较前一交易日增加143手。
主力持仓：
- 前5席位成交量增加16960手至80424手，成交量集中度60.5%，净多10585手。
- 前10席位成交量增加19254手至95244手，成交量集中度71.7%，净多14721手。
- 前20席位成交量增加20927手至110576手，成交量集中度83.2%，净多6297手。
席位动态：
- 多头方面：中信期货净买仓减少353手至7556手；上海东证净买仓增加1024手至4484手；平安期货净买仓增加283手至2892手。
- 空头方面：招商期货净卖仓增加129手至3254手；国泰君安净卖仓增加411手至1655手；国投安信净卖仓减少252手至1400手；银河期货净卖仓减少227手至1281手。

收盘价：TF2306.CFE为100.95元，较前一交易日下跌0.04元；TF2309.CFE为100.565元，下跌0.01元；TF2312.CFE为100.21元，下跌0.015元。
成交量：TF.CFE三份合约共成交51122手，较前一交易日增加14198手。
持仓量：TF.CFE三份合约合计持仓111180手，较前一交易日增加1667手。
主力持仓：
- 前5席位成交量增加13178手至60130手，成交量集中度58.8%，净多12689手。
- 前10席位成交量增加14969手至73932手，成交量集中度72.3%，净多6896手。
- 前20席位成交量增加18199手至85930手，成交量集中度84.0%，净多1354手。
席位动态：
- 多头方面：上海东证净买仓增加881手至9373手；国泰君安净买仓减少278手至5262手；华泰期货净买仓减少326手至4066手；中信期货净买仓增加53手至3978手；宏源期货净买仓增加85手至1217手。
- 空头方面：招商期货净卖仓增加563手至4923手；国泰君安净卖仓增加411手至1655手；国投安信净卖仓减少252手至1400手；银河期货净卖仓减少198手至6391手；华泰期货净卖仓增加7手至429手。

收盘价：TS2306.CFE为100.83元，较前一交易日下跌0.025元；TS2309.CFE为100.635元，下跌0.015元；TS2312.CFE为100.44元，下跌0.015元。
成交量：TS.CFE三份合约共成交28440手，较前一交易日增加5644手。
持仓量：TS.CFE三份合约合计持仓66458手，较前一交易日减少901手。
主力持仓：
- 前5席位成交量增加3946手至35454手，成交量集中度62.3%，净空5337手。
- 前10席位成交量增加6042手至45833手，成交量集中度80.6%，净空2819手。
- 前20席位成交量增加7419手至50618手，成交量集中度89.0%，净空2923手。
席位动态：
- 多头方面：国投安信净买仓减少44手至4036手；宏源期货净买仓增加85手至1217手；中信期货净买仓减少51手至144手。
- 空头方面：银河期货净卖仓减少198手至6391手；海通期货净卖仓减少55手至4631手；上海东证净卖仓减少534手至3177手；华泰期货净卖仓增加7手至429手。

CTD券：200006.IB，基差为0.55元，正套收益率为-0.2%。
反套收益率：200016.IB为4.3%。
情景模拟：
- 若到期收益率不变，基差可能收敛至0.66元。
- 若到期收益率上行20BP，基差可能收敛至0.68元。
- 若到期收益率下行20BP，基差可能收敛至0.67元。

CTD券：220016.IB，基差为0.27元，正套收益率为1.1%。
反套收益率：200017.IB为1.3%。
情景模拟：
- 若到期收益率不变，基差可能收敛至0.41元。
- 若到期收益率上行20BP，基差可能收敛至0.49元。
- 若到期收益率下行20BP，基差可能收敛至0.35元。