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宏观金融数据日报总结

一、核心内容概述

本报告为国贸期货研究院宏观金融研究中心发布的《宏观金融数据日报》，涵盖货币市场流动性、股指行情综述及升贴水情况等内容，由研究员郑雨婷（期货执业证号:F3074875，投资咨询证号:Z0017779）与研究助理杨弘毅（期货执业证号:F03155603）共同撰写，发布日期为2026年10月13日。

二、货币市场与流动性

1. 货币市场数据

2. 回顾与分析

• 昨日央行以1.40%的中标利率开展了500亿元7天期逆回购操作，当日3000亿元逆回购到期，单日净回笼2500亿元。
• 银行间资金面较为宽松，DR001加权平均利率回落至1.2893%，DR007加权平均利率回落至1.3441%。
• 央行流动性管理更加灵活，资金面有望保持总体平稳，但需关注银行对中长期资金的需求。

3. 热评观点

• 当前DR001和DR007利率均有所回落，显示资金面趋于宽松。
• 随着央行政策的灵活调整，短期资金流动性有望维持平稳，但中长期资金需求仍需关注。
• 市场对中长期资金的引入和政策工具的储备存在期待。

三、股指行情综述

1. 主要股指表现

2. 合约成交量与持仓量

3. 回顾与分析

• 昨日A股市场整体弱势调整，主要指数集体下挫。
• 沪深300下跌0.68%，上证50微涨0.43%，中证500和中证1000分别下跌2.18%和1.88%。
• 行业板块跌多涨少，家用电器、食品饮料、银行、非银金融、传媒板块涨幅居前；基础化工、有色金属、电子、房地产、通信板块跌幅居前。
• 成交额维持在1.55万亿元，市场情绪偏谨慎。

4. 热评观点

• 国内政策层面，证监会主席吴清强调加强稳市机制建设，拓宽中长期资金入市渠道，推动科技创新债券产品体系发展。
• 国务院印发《关于发展新质生产力的意见》，部署19项重点举措，全面实施“人工智能+”行动，支持科技型企业上市融资。
• 国际方面，也门胡塞武装袭击沙特机场，引发中东局势紧张，美伊局势反复，地缘风险持续影响全球市场。
• 10年期美债收益率维持高位，与油价相关的地缘计价对通胀预期和全球风险偏好形成压制，成长股估值承压。
• 短期内股指可能继续震荡分化，市场情绪仍偏谨慎。

四、升贴水情况

注释

• 升贴水数值为年化计算后的升贴水率，标绿为升水，标红为贴水。
• 数据来源：Wind。

五、免责声明

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• 期市有风险，入市需谨慎。