20260713-五矿期货-聚酯期权早报_12页_4mb

报告摘要

聚酯期权市场早报总结

核心内容概述

本报告总结了近期聚酯产业链相关期权品种（EG、PF、PR、PX、TA）的市场数据及分析，重点包括标的期货价格走势、期权因子分析、压力支撑位判断以及策略建议。报告旨在为投资者提供市场动态与策略参考，但不构成具体交易建议。

各期权品种市场数据概览

品种	标的合约	最新价（元）	涨跌（元）	涨跌幅	成交量（万手）	量变化（万手）	持仓量（万手）	仓变化（万手）
EG	eg2609	4202	+64	+1.54%	465094	+135089	292202	+17567
PF	PF609	7014	-62	-0.87%	144692	+3658	157022	+6378
PR	PR609	6778	-82	-1.19%	81225	+3840	47975	-970
PX	PX609	7742	-126	-1.60%	195234	-16796	161087	-3846
TA	TA609	5560	-122	-2.14%	933250	-175998	983798	-7764

期权因子分析

量仓PCR分析

品种	成交量PCR	量PCR变化	持仓量PCR	仓PCR变化
EG	0.44	-0.03	0.72	0.02
PF	0.89	-0.35	0.43	0.03
PR	0.33	-0.19	0.69	0.01
PX	0.75	0.24	0.8	-0.07
TA	0.9	0.25	0.88	-0.07

EG：成交量PCR为0.44，持仓量PCR为0.72，表明看跌期权相对活跃。
PF：成交量PCR为0.89，持仓量PCR为0.43，成交量PCR下降，持仓量PCR上升。
PR：成交量PCR为0.33，持仓量PCR为0.69，成交量PCR下降，持仓量PCR上升。
PX：成交量PCR为0.75，持仓量PCR为0.8，成交量PCR上升，持仓量PCR上升。
TA：成交量PCR为0.9，持仓量PCR为0.88，成交量PCR上升，持仓量PCR上升。

压力支撑位分析

品种	标的合约	平值行权价	压力位	支撑位	加权隐波率	年平均隐波率	HISV20
EG	eg2609	4200	4000	4500	30.82%	27.94%	31.61%
PF	PF608	7100	10000	6900	23.17%	25.70%	26.40%
PR	PR608	7000	10000	5800	27.74%	27.79%	30.77%
PX	PX609	7700	9000	7000	30.04%	32.64%	31.75%
TA	TA608	5700	6000	5500	25.75%	30.39%	33.18%

各品种隐含波动率均高于其年平均隐波率。
EG：支撑位为4500，压力位为4000。
PF：支撑位为6900，压力位为10000。
PR：支撑位为5800，压力位为10000。
PX：支撑位为7000，压力位为9000。
TA：支撑位为5500，压力位为6000。

策略建议

方向性策略

EG：建议构建看跌期权熊市价差组合策略，如：B_EG2609P4300，S_EG2609P3800。
PX：建议构建看跌期权熊市价差组合策略，如：B_PX2609P7000，S_PX2609P8000。
TA：建议构建看跌期权熊市价差组合策略，如：B_TA2609P5200，S_TA2609P5700。

波动性策略

所有品种均未提出波动性策略建议。

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