20231226-银河期货-国债期货每日数据跟踪_16页_2mb

国债期货每日数据跟踪报告总结

量价数据

• TCFE：主力合约T2403CFE价格下跌0.001元至102.845元，成交量增加2526手，持仓增长；主力持仓净多头减少，显示空头增持压力。
• TFCFE：主力合约TF2403CFE价格上涨0.0005元至102.545元，成交量减少，持仓下降；前5席位净多头维持正向，多空变动幅度小。
• TSCFE：主力合约TS2403CFE价格上涨0.0012元至101.332元，成交量大幅减少，持仓小幅增加；前5席位净空头强劲，显示多头减持和空头介入。
• TLCFE：主力合约TL2403CFE价格下跌0.037元至101.82元，成交量上升，持仓增长；前5席位净多头略有回调，多空变动混杂。

基差数据

• 基差概况：各主力合约基差偏负，反映期货贴水市场利率；正套收益率较高，情景模拟显示基差波动受利率变动显著影响。
• 具体：TCFE基差-0.014元，正套收益率32%；TFCFE基差-0.011元，正套收益率30%；TSCFE基差-0.02元，正套收益率31%；TLCFE基差-0.008元，反套收益率43%，高利率水平下基差易走阔。

移仓数据

• 跨期价差与展期成本：各合约展期成本差异大，如TCFE展期成本0.3%（中性），TFCFE为0.18%（小幅负），TSCFE为-0.002%（轻微正套），TLCFE为0.5%（偏中性），多数合约跨期价差适中，移仓完成度不足，未进入移仓阶段。

跨品种数据

• 报告中信息较少，仅提及分析涉及跨品种比较，但无具体细节数据披露。

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