股指期货全景日报总结
核心内容概览
本日报主要围绕A股主要股指期货合约、现货价格、市场情绪及期权市场等关键指标进行分析，同时结合行业消息与政策动向，对市场走势进行展望。
一、期货盘面数据
主要股指期货合约表现
| 合约 |
最新价格 |
环比变化 |
| IF主力合约(2609) |
4621.0 |
+58.4↑ |
| IF次主力合约(2608) |
4646.0 |
+60.4↑ |
| IH主力合约(2609) |
2893.4 |
+38.6↑ |
| IH次主力合约(2608) |
2911.0 |
+39.4↑ |
| IC主力合约(2609) |
7744.4 |
+196.0↑ |
| IC次主力合约(2608) |
7784.6 |
+197.2↑ |
| IM主力合约(2609) |
7433.8 |
+204.0↑ |
| IM次主力合约(2608) |
7479.2 |
+209.6↑ |
合约价差变化
| 价差类型 |
最新价差 |
环比变化 |
| IF-IH当月合约价差 |
1735.0 |
+25.0↑ |
| IC-IF当月合约价差 |
3138.6 |
+143.4↑ |
| IM-IC当月合约价差 |
-305.4 |
+12.4↑ |
| IC-IH当月合约价差 |
4873.6 |
+168.4↑ |
| IM-IF当月合约价差 |
2833.2 |
+155.8↑ |
当季与下季合约价差
| 合约 |
最新价差 |
环比变化 |
| IF当季-当月 |
-98.8 |
-4.0↓ |
| IF下季-当月 |
-168.2 |
-0.6↓ |
| IH当季-当月 |
-53.8 |
-3.2↓ |
| IH下季-当月 |
-76.8 |
-4.6↓ |
| IC当季-当月 |
-187.6 |
+1.4↑ |
| IC下季-当月 |
-339.8 |
+1.0↑ |
| IM当季-当月 |
-210.2 |
-3.0↓ |
| IM下季-当月 |
-379.2 |
-7.6↓ |
二、期货持仓头寸
| 合约 |
最新净持仓 |
环比变化 |
| IF前20名净持仓 |
32,195.00 |
-346.0↓ |
| IH前20名净持仓 |
21,912.00 |
+6.0↑ |
| IC前20名净持仓 |
33,216.00 |
-415.0↓ |
| IM前20名净持仓 |
72,597.00 |
-148.0↓ |
三、现货价格与基差
| 指数/指标 |
最新价格 |
环比变化 |
| 沪深300 |
4658.15 |
+57.2↑ |
| 上证50 |
2,924.1 |
+45.4↑ |
| 中证500 |
7,809.2 |
+201.7↑ |
| 中证1000 |
7,493.1 |
+213.9↑ |
| 基差 |
最新 |
环比变化 |
| IF主力合约基差 |
-37.2 |
+11.0↑ |
| IH主力合约基差 |
-30.7 |
-4.4↓ |
| IC主力合约基差 |
-64.8 |
+13.7↑ |
| IM主力合约基差 |
-59.3 |
+8.5↑ |
四、市场情绪指标
| 指标 |
最新 |
环比变化 |
| A股成交额(日,亿元) |
26,798.86 |
+4514.45↑ |
| 主力资金(昨日,今日,亿元) |
+585.49 |
+504.70↑ |
| 上涨股票比例(日,%) |
67.34 |
+1.57↑ |
| 北向成交合计(前一交易日,亿元) |
2963.58 |
-13.63↓ |
| 逆回购(到期量,操作量,亿元) |
-5065.0 |
+5050.0↑ |
| Shibor(日,%) |
1.360 |
-0.006↓ |
五、期权市场数据
| 指标 |
最新 |
环比变化 |
| IO平值看涨期权收盘价(2608) |
71.80 |
+21.80↑ |
| IO平值看跌期权收盘价(2608) |
78.40 |
-40.80↓ |
| IO平值看涨期权隐含波动率(%) |
18.19 |
-0.46↓ |
| IO平值看跌期权隐含波动率(%) |
18.19 |
-0.67↓ |
| 沪深300指数20日波动率(%) |
28.89 |
+0.35↑ |
| 成交量PCR(%) |
62.92 |
+13.23↑ |
| 持仓量PCR(%) |
70.61 |
+2.12↑ |
六、行业消息
-
国内经济数据：7月份，我国制造业PMI、非制造业PMI和综合PMI分别为49.2%、49.0%和49.3%，均较上月下降。
- 制造业PMI下降1.1个百分点
- 非制造业PMI下降1.2个百分点
- 综合PMI下降1.3个百分点
- 高技术制造业与装备制造业PMI虽仍在扩张区间，但同样出现下滑。
-
政策动向：7月政治局会议将扩内需作为下半年经济工作的首要任务，强调财政与货币政策的协同配合。
-
海外局势：
- 美国财政部长贝森特称，美国可能于8月5日与伊朗达成协议以开放霍尔木兹海峡。
- 美国国务卿鲁比奥表示谈判“已取得进展”，但协议尚未最终敲定。
- 伊朗已放弃对霍尔木兹海峡双向航运的全面控制要求，考虑允许欧洲国家参与扫雷行动。
- 美伊谈判在技术和政治层面取得“积极进展”。
七、观点总结
- A股主要指数收盘集体上涨，三大指数低开高走。
- 上证指数涨1.47%，深证成指涨1.86%，创业板指涨1.32%。
- 沪深两市成交额明显回升，全市场超3700只个股上涨。
- 行业板块普遍上涨，电子、有色金属板块大幅走强，通信、银行板块领跌。
- 美伊就霍尔木兹海峡问题达成重大进展，冲突有趋向结束的可能，外部风险因素有望缓解。
- 国内经济基本面偏弱，三大PMI指数均跌破荣枯线，对股市构成压力。
- 政策层面，政治局会议强调扩内需与产业政策支持新质生产力，宏观政策配合为市场提供宽松环境。
八、重点关注
- 8月5日 20:15：美国7月ADP就业人数
- 8月7日 20:30：美国7月非农就业人数、失业率、劳动参与率
- 8月9日 9:30：中国7月CPI、PPI及贸易数据
九、免责声明
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