20260923-五矿期货-聚酯期权早报_12页_4mb
报告摘要
聚酯期权早报总结
核心内容概述
本报告为五矿期货有限公司发布的聚酯期权早报，涵盖乙二醇（EG）、短纤（PF）、瓶片（PR）和精对苯二甲酸（TA）四种聚酯相关期权品种的市场数据与策略建议。报告分析了各品种的期货价格走势、成交量与持仓量变化、隐含波动率及压力支撑位，并提出了相应的期权策略建议。
各期权品种市场数据总结
乙二醇（EG）期权
- 标的合约：eg2610
- 最新价：5879元
- 涨跌幅：-3.06%（下跌186元）
- 成交量：1304190万手（较前日减少601309万手）
- 持仓量：155243万手（较前日减少31409万手）
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率34.50%上方，加权隐波率42.55%，较前日微升0.03%
- 压力支撑位：压力位6200，支撑位5000
- 持仓量PCR：1.9806，位于近一年来的93.88%水位
短纤（PF）期权
- 标的合约：PF611
- 最新价：8304元
- 涨跌幅：-0.50%（下跌42元）
- 成交量：227733万手（较前日减少23588万手）
- 持仓量：223620万手（较前日减少2236万手）
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率27.97%上方，加权隐波率28.82%，较前日下降0.91%
- 压力支撑位：压力位9200，支撑位6900
- 持仓量PCR：1.0158，位于近一年来的50.20%水位
瓶片（PR）期权
- 标的合约：PR611
- 最新价：8120元
- 涨跌幅：-0.92%（下跌76元）
- 成交量：84733万手（较前日增加2010万手）
- 持仓量：56570万手（较前日减少3882万手）
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率30.64%上方，加权隐波率29.58%，较前日下降1.43%
- 压力支撑位：压力位8000，支撑位7700
- 持仓量PCR：0.817，位于近一年来的33.06%水位
精对苯二甲酸（TA）期权
- 标的合约：TA701
- 最新价：6274元
- 涨跌幅：0.25%（上涨16元）
- 成交量：1120210万手（较前日减少17701万手）
- 持仓量：1178220万手（较前日增加11255万手）
- 隐含波动率：维持在年平均隐波率33.29%上方，加权隐波率36.21%，较前日下降0.97%
- 压力支撑位：压力位7000，支撑位6000
- 持仓量PCR：1.5273，位于近一年来的98.37%水位
主要观点
-
价格走势：
- EG、PF、PR期权标的期货价格均出现下跌，而TA期权标的期货价格小幅上涨。
- 各品种价格波动幅度均小于5%，市场整体趋势偏震荡。
-
成交量与持仓量变化：
- EG、PF、PR期权成交量均较前日减少，TA期权成交量减少幅度较小。
- EG、PF、TA期权持仓量有所减少，PR期权持仓量减少幅度较大。
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隐含波动率：
- EG、PX、TA期权隐含波动率均高于年平均隐波率，市场对价格波动的预期较高。
- PF、PR期权隐含波动率略低于年平均隐波率，市场情绪相对平稳。
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持仓量PCR：
- EG期权持仓量PCR处于高位（93.88%），表明看涨期权持仓占比高。
- TA期权持仓量PCR也处于较高水平（98.37%），显示市场看涨情绪浓厚。
- PF和PR期权持仓量PCR处于中等水平，表明市场观望情绪较重。
-
压力支撑位：
- 各品种期权标的均存在明确的压力位和支撑位，为交易者提供参考。
关键信息
| 品种 | 标的合约 | 最新价（元） | 涨跌幅 | 成交量（万手） | 持仓量（万手） | 隐含波动率 | 压力位 | 支撑位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | eg2610 | 5879 | -3.06% | 1304190 | 155243 | 42.55% | 6200 | 5000 |
| PF | PF611 | 8304 | -0.50% | 227733 | 223620 | 28.82% | 9200 | 6900 |
| PR | PR611 | 8120 | -0.92% | 84733 | 56570 | 29.58% | 8000 | 7700 |
| TA | TA701 | 6274 | 0.25% | 1120210 | 1178220 | 36.21% | 7000 | 6000 |
期权策略建议
方向性策略
- EG期权：建议构建看跌期权熊市价差组合策略，如：B_EG2611P15000, S_EG2611P15500
- PX期权：建议构建做空波动率的宽边界卖出宽跨式策略，如：S_PX2611C10400, S_PX2611P8500
- TA期权：建议构建做空波动率的宽边界卖出宽跨式策略，如：S_TA2611C7300, S_TA2611P6200
波动性策略
- EG期权：有方向性策略建议，无波动性策略
- PF期权：无方向性策略建议，无波动性策略
- PR期权：无方向性策略建议，无波动性策略
- TA期权：无方向性策略建议，无波动性策略
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