20240202-太平洋-大类资产与基金周报_黄金上行_商品基金小幅上涨_18页_1mb

大类资产与基金周报总结

1. 权益市场

本周全球权益市场普遍下跌。A股市场中，上证指数下跌61.9%，深证成指等多数指数大幅回调，所有行业板块均下跌，综合、社服、计算机行业跌幅最大，分别为151.5%、150.8%、142.0%；银行、家电、煤炭跌幅较小。港股恒生指数下跌2.62%，恒生中国企业指数下跌2.64%。美股道琼斯工业指数上涨14.3%，纳斯达克指数上涨11.2%，标普500上涨13.8%，但其他地区如欧元区和英国市场下跌。

2. 债券市场

资金利率方面，SHIBOR下行5.30个基点。利率债收益率大幅上升，期限利差上行717个基点。信用债利差有所下行，美债期限利差倒挂扩大。主要市场利率变化显著。

3. 商品市场

商品市场整体下跌，原油下跌38.0%，沪金上涨12.7%。黄金因上涨拉动商品基金小幅上涨0.56%，其他金属和能化多数下跌。

4. 外汇市场

主要货币兑人民币汇率变动：美元和欧元相对人民币贬值，黄金价格与美元指数呈负相关关系。

5. 基金市场

本周新成立基金35只，规模最大的为东方红汇享A（61.35亿）。除商品基金和固收基金外，其余基金均下跌，权益基金和股债平衡基金跌幅最大。固收基金表现平稳，保持正收益。

6. 自选基金组合

自选基金组合业绩：区间绝对收益率71.89%，年化收益率11.57%，最大回撤90.7%。组合基于历史数据构建，强调风险管理。