20260806-五矿期货-黑色期权早报_14页_4mb

报告摘要

黑色期权市场分析总结（2026/08/06）

核心内容概述

本报告汇总了2026年8月6日黑色期权市场的主要品种（玻璃、铁矿石、螺纹钢、纯碱、硅铁、锰硅）的行情数据与期权策略建议，内容涵盖标的期货市场数据、期权因子分析（量仓PCR、压力支撑位）及相应的投资策略。

各品种市场数据概览

玻璃（FG609）

最新价：885元
涨跌：+2元
涨跌幅：+0.22%
成交量：1,183,220万手（较前日减少429,173万手）
持仓量：1,492,560万手（较前日减少44,054万手）
成交量PCR：0.51
持仓量PCR：0.25
加权隐波率：30.84%
年平均隐波率：35.75%
HISV20：20.42%
压力位：1540
支撑位：850

铁矿石（i2609）

最新价：706元
涨跌：+6.5元
涨跌幅：+0.92%
成交量：227,629万手（较前日减少15,174万手）
持仓量：422,108万手（较前日减少17,469万手）
成交量PCR：1.38
持仓量PCR：0.88
加权隐波率：21.01%
年平均隐波率：21.20%
HISV20：19.01%
压力位：800
支撑位：700

螺纹钢（rb2610）

最新价：2990元
涨跌：+7元
涨跌幅：+0.23%
成交量：797,857万手（较前日增加15,448万手）
持仓量：2,375,620万手（较前日减少14,601万手）
成交量PCR：1.52
持仓量PCR：0.79
加权隐波率：13.08%
年平均隐波率：15.91%
HISV20：9.92%
压力位：3200
支撑位：3000

纯碱（SA609）

最新价：937元
涨跌：+14元
涨跌幅：+1.51%
成交量：1,213,590万手（较前日增加22,128万手）
持仓量：1,307,140万手（较前日减少81,171万手）
成交量PCR：0.73
持仓量PCR：0.28
加权隐波率：29.08%
年平均隐波率：31.63%
HISV20：15.85%
压力位：1580
支撑位：900

硅铁（SF609）

最新价：5880元
涨跌：+42元
涨跌幅：+0.71%
成交量：380,129万手（较前日减少249,050万手）
持仓量：304,829万手（较前日增加26,289万手）
成交量PCR：0.53
持仓量PCR：0.68
加权隐波率：18.98%
年平均隐波率：21.61%
HISV20：15.09%
压力位：6000
支撑位：5700

锰硅（SM609）

最新价：5634元
涨跌：+2元
涨跌幅：+0.03%
成交量：194,979万手（较前日减少49,860万手）
持仓量：449,913万手（较前日增加3,084万手）
成交量PCR：0.68
持仓量PCR：0.64
加权隐波率：16.86%
年平均隐波率：20.27%
HISV20：9.45%
压力位：5800
支撑位：5600

期权因子分析

成交量与持仓量PCR

玻璃：成交量PCR为0.51，持仓量PCR为0.25
铁矿石：成交量PCR为1.38，持仓量PCR为0.88
螺纹钢：成交量PCR为1.52，持仓量PCR为0.79
纯碱：成交量PCR为0.73，持仓量PCR为0.28
硅铁：成交量PCR为0.53，持仓量PCR为0.68
锰硅：成交量PCR为0.68，持仓量PCR为0.64

隐含波动率

玻璃：加权隐波率30.84%，年平均隐波率35.75%
铁矿石：加权隐波率21.01%，年平均隐波率21.20%
螺纹钢：加权隐波率13.08%，年平均隐波率15.91%
纯碱：加权隐波率29.08%，年平均隐波率31.63%
硅铁：加权隐波率18.98%，年平均隐波率21.61%
锰硅：加权隐波率16.86%，年平均隐波率20.27%

期权策略建议

玻璃（FG）

方向性策略：构建熊市价差策略，如B_FG2609P900，S_FG2609P850
波动性策略：无

铁矿石（I）

方向性策略：无
波动性策略：构建卖出偏空头的看涨+看跌期权组合策略，如S_12609P680和S_12609C720

螺纹钢（RB）

方向性策略：无
波动性策略：构建卖出偏空头的看涨+看跌期权组合策略，如S_RB2609C1000和S_RB2609P890

纯碱（SA）

方向性策略：无
波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，如S_SA2609C6000和S_SA2609P5700

硅铁（SF）

方向性策略：无
波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，如S_SF2609C6000和S_SF2609P5700

锰硅（SM）

方向性策略：无
波动性策略：构建做空波动率的卖出宽跨式策略，如S_SM2609C6000和S_SM2609P5400

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