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股指期货全景日报总结

核心内容

本日报主要围绕股指期货、现货价格、市场情绪及期权市场展开分析，结合行业消息与重点关注事件，为投资者提供市场动态与投资参考。

期货盘面

主力合约表现

• IF主力合约(2609)：最新价格为4544.8，环比上涨39.61。
• IH主力合约(2609)：最新价格为2878.6，环比上涨2.61。
• IC主力合约(2609)：最新价格为7454.2，环比上涨129.01。
• IM主力合约(2609)：最新价格为7047.2，环比上涨126.81。

次主力合约表现

• F次主力合约(2608)：最新价格为4570.2，环比上涨36.21。
• H次主力合约(2608)：最新价格为2896.6，环比上涨5.81。
• C次主力合约(2608)：最新价格为7495.2，环比上涨112.81。
• M次主力合约(2608)：最新价格为7090.2，环比上涨110.61。

合约价差

• IF-IH当月合约价差：1673.6，环比上涨29.01。
• C-IF当月合约价差：2925.0，环比上涨68.41。
• IM-IC当月合约价差：-405.0，环比持平。
• C-IH当月合约价差：4598.6，环比上涨97.41。
• IM-IF当月合约价差：2520.0，环比上涨68.41。
• M-IH当月合约价差：4193.6，环比上涨97.41。

当季与当月价差

• IF当季-当月：-99.4，环比上涨4.41。
• IH当季-当月：-53.8，环比下跌1.01。
• IC当季-当月：-199.2，环比上涨27.21。
• IM当季-当月：-207.2，环比上涨39.61。

期货持仓头寸

• IF前20名净持仓：29,682.00，环比减少173.01。
• IC前20名净持仓：36,091.00，环比增加2659.01。
• IM前20名净持仓：68,262.00，环比增加1000.01。
• H前20名净持仓：21,439.00，环比减少661.01。

现货价格

• 沪深300：4600.26，环比上涨30.71。
• 上证50：2,915.2，环比下跌8.01。
• 中证500：7,524.5，环比上涨81.11。
• 中证1000：7,095.2，环比上涨68.91。

基差情况

• IF主力合约基差：-55.5，环比下跌6.91。
• IH主力合约基差：-36.6，环比下跌3.21。
• C主力合约基差：-70.3，环比上涨20.71。
• IM主力合约基差：-48.0，环比上涨35.11。

市场情绪

• A股成交额：23,117.27亿元，环比上涨2725.881。
• 北向成交合计：2810.78亿元，环比上涨41.551。
• 主力资金：昨日-1086.93亿元，今日-119.48亿元。
• 上涨股票比例：76.88%，环比上涨29.821。
• Shibor利率：1.438%，环比上涨0.023%。

期权市场

• IO平值看涨期权收盘价：91.80，环比上涨13.801。
• IO平值看跌期权收盘价：114.60，环比下跌16.201。
• IO平值看涨期权隐含波动率：21.21%，环比上涨0.721。
• IO平值看跌期权隐含波动率：21.21%，环比上涨0.551。
• 沪深300指数20日波动率：29.42%，环比上涨0.251。
• 成交量PCR：70.30%，环比下跌7.05%。
• 持仓量PCR：68.59%，环比下跌0.54%。

行业消息

1. 国内经济数据：国家统计局数据显示，1—6月全国规模以上工业企业利润总额同比增长18.7%，6月同比增长15.1%。营业收入同比增长6.5%，营业成本增长5.9%，营业收入利润率同比提高0.59个百分点。
2. 地缘政治：美军中央司令部称，伊朗伊斯兰革命卫队从伊朗境内发射多枚弹道导弹，试图袭击驻中东美军，但全部被成功拦截。同时，胡塞武装攻击沙特油轮，推升国际油价。
3. 半导体行业：SK海力士发布财报，2026年第二季度营业利润为60.54万亿韩元，收入为79万亿韩元，均不及预期。但与人工智能相关的行业利润增速高涨，利好科技股发展。

观点总结

• A股主要指数收盘普遍上涨，三大指数宽幅震荡。
• 中小盘股表现强于大盘蓝筹股。
• 上证指数涨0.4%，深证成指涨1.1%，创业板指涨1.55%。
• 沪深两市成交额明显回升，全市场超4200只个股上涨。
• 行业板块普遍上涨，传媒板块领涨，电子和计算机板块逆市下跌。
• 海外局势紧张，美伊交火推升油价和美债收益率，A股外部风险尚未消除。
• 短线来看，市场对人工智能行情可持续性的担忧可能对科技股产生负面影响。
• 长鑫科技上市后，科技板块或出现明显的高低分化，与长鑫业务高度相关的公司有望表现较好。

重点关注事件

• 7月30日 2:00：美联储利率决议。
• 7月30日 20:30：美国6月PCE、核心PCE指数。
• 7月31日 9:30：中国7月官方制造业、非制造业、综合PMI。

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