20230417-银河期货-国债期货每日数据跟踪_11页_2mb

国债期货每日数据跟踪报告（2023-04-17）

1. 量价数据

1.1 TCFE

• 主力合约T2306下跌0.155元至100.575元
• 3份合约总成交量+4,014手，持仓总手增加905手
• 前5席位成交量集中度60.3%，净多头15.195手
• 席位持仓：中信净买仓减少，华泰净买仓增加

1.2 TFCFE

• 主力合约TF2306下跌0.0085元至101.05元
• 前5席位成交量集中度65.6%，净多头6.282手
• 契约总持仓减少，主力合约空头减持更显著

1.3 TSCFE

• 主力合约TS2306下跌0.004元，总成交量骤降9,438手
• 前5席位成交量减少10,033手，净空头5.537手

2. 基差数据

• T-CFE：基差39元，正套收益0.3%；情景模拟显示CTD券可能切换时基差或收敛0.58元
• TTF-CFE：基差23元，正套收益10%；CTD切换时基差收敛空间约0.35-0.58元
• T-S-CFE：基差3元，正套收益21%；下行收益率景模拟致基差走扩0.13元

3. 移仓数据

• T-CFE：跨期价差59元，年化展期成本15%，移仓完成度101%
• TTF-CFE：跨期价差36元，年化展期成本0.9%，移仓完成度68%
• TSCFE：跨期价差2元，年化展期成本0.49%，移仓完成度70%

跨品种数据

详见原文目录，未展开提供

分析要点：
该日各主力合约呈下跌趋势，TSCFE成交量显著下降；多空席位持仓变动差异较大；基差收敛空间因到期收益率情景不同出现分化；移仓成本普遍较低。