20230614-银河期货-国债期货每日数据跟踪_16页_2mb

国债期货2023-06-14每日数据跟踪报告总结

量价数据分析

• 主要合约包括四类：TCFE、TFCFE、TSCFE 和 TLCFE。
  • TCFE 主力合约 T2309CFE 量能小幅上涨 0.05 元；成交量下降，持仓量增加；主力席位多头减持、空头增持，净多变化。
  • TFCFE 主力合约 TF2309CFE 量能微涨 0.015 元；成交量和持仓量变化不大；席位成交量多数减少。
  • TSCFE 主力合约 TS2309CFE 量能微跌 0.015 元；成交量增加，持仓量上升；多空持仓净多减少。
  • TLCFE 主力合约 TL2309CFE 量能上涨 0.29 元；成交量和持仓量增加；席位买卖仓变化不一。

整体显示成交量波动大，净持仓多头节后，基差和展期成本需关注。

基差数据分析

• TCFE 基差为 0.027 元，正套收益率 17%；情景模拟显示基差收敛或走阔空间在 0.036 至 0.043 元。
• TFCFE 基差为 0.016 元，正套收益率 17%；基差变动空间在 0.035 至 0.043 元。
• TSCFE 基差为 -0.001 元，正套收益率 23%；基差走阔或收敛空间较小，范围 0.007 至 0.021 元。
• TLCFE 基差为 0.042 元，正套收益率 17%；反套收益率 43%；基差收敛空间在 0.056 至 0.063 元。
  整体基差变化受收益率情景影响大。

移仓数据分析

• TCFE 展期成本 0.81%，跨期价差 0.04 元；移仓完成度 35.7%。
• TFCFE 展期成本 0.5%，跨期价差 0.025 元；移仓完成度 48%。
• TSCFE 展期成本 0.32%，跨期价差 0.016 元；移仓完成度 32.1%。
• TLCFE 展期成本 0.99%，跨期价差 0.047 元；移仓完成度 102.5%。
  展期成本和价差数据表明移仓进度滞后，风险需注意。

跨品种数据分析

• 详细数据较少，仅提及情景模拟和移仓数据的一部分，显示跨品种基差收敛空间变化。

报告基于 Wind 和交易所数据，仅供参考。