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聚酯期权早报总结

核心内容概述

本报告为五矿期货有限公司发布的聚酯期权早报，涵盖乙二醇（EG）、短纤（PF）、瓶片（PR）、对二甲苯（PX）和精对苯二甲酸（TA）期权品种的市场数据、期权因子分析及策略建议。报告提供了各期权品种的标的合约行情、量仓PCR指标、压力支撑位信息，并据此提出相应的交易策略。

主要观点与关键信息

一、乙二醇（EG）期权

• 标的行情：
  • EG2609合约昨日收盘价为5275元，上涨211元（+4.16%），成交量724977万手，较前日增加106868万手；持仓量293173万手，较前日减少28936万手。
• 期权因子分析：
  • 隐含波动率维持在年平均隐波率0.3091上方，当前加权隐波率为38.16%，较前日下降14.93%。
  • 持仓量PCR为0.8514，位于近一年来的71.84%水位。
  • 压力位为5500，支撑位为4000。
• 策略建议：
  • 方向性策略：无
  • 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值，保持Delta中性。如：S_EG2610P4700 和 S_EG2610C5200

二、短纤（PF）期权

• 标的行情：
  • PF610合约昨日收盘价为7682元，上涨166元（+2.20%），成交量182782万手，较前日减少58360万手；持仓量209271万手，较前日增加2834万手。
• 期权因子分析：
  • 隐含波动率维持在年平均隐波率0.2671上方，当前加权隐波率为22.91%，较前日下降0.18%。
  • 持仓量PCR为0.9019，位于近一年来的36.73%水位。
  • 压力位为7800，支撑位为7200。
• 策略建议：
  • 方向性策略：成交量、持仓量过小，暂不建议交易
  • 波动性策略：无

三、瓶片（PR）期权

• 标的行情：
  • PR610合约昨日收盘价为7508元，上涨182元（+2.48%），成交量57388万手，较前日减少7088万手；持仓量43355万手，较前日减少120万手。
• 期权因子分析：
  • 隐含波动率维持在年平均隐波率0.2903上方，当前加权隐波率为28.10%，较前日上升0.53%。
  • 持仓量PCR为0.6409，位于近一年来的12.65%水位。
  • 压力位为8100，支撑位为6300。
• 策略建议：
  • 方向性策略：成交量、持仓量过小，暂不建议交易
  • 波动性策略：无

四、对二甲苯（PX）期权

• 标的行情：
  • PX611合约昨日收盘价为8376元，上涨172元（+2.09%），成交量259722万手，较前日减少59445万手；持仓量161083万手，较前日增加4714万手。
• 期权因子分析：
  • 隐含波动率维持在年平均隐波率0.3362上方，当前加权隐波率为31.77%，较前日下降0.16%。
  • 持仓量PCR为0.6619，位于近一年来的10.61%水位。
  • 压力位为9000，支撑位为7500。
• 策略建议：
  • 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_PX2610P8100，S_PX2610P8500
  • 波动性策略：无

五、精对苯二甲酸（TA）期权

• 标的行情：
  • TA609合约昨日收盘价为6068元，上涨132元（+2.22%），成交量477236万手，较前日减少213988万手；持仓量531082万手，较前日减少32565万手。
• 期权因子分析：
  • 隐含波动率维持在年平均隐波率0.3162上方，当前加权隐波率为30.00%，较前日上升0.26%。
  • 持仓量PCR为0.7617，位于近一年来的24.90%水位。
  • 压力位为6500，支撑位为5500。
• 策略建议：
  • 方向性策略：构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。如：B_TA2610P5800，S_TA2610P6200
  • 波动性策略：无

期权因子总结

压力支撑位总结

风险提示与免责声明

• 本报告基于可靠资料来源，力求提供精确数据、客观分析和全面观点。
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• 报告不提供量身定制的交易建议，建议交易者独立评估交易策略，并咨询专业财务顾问。
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