20260909-五矿期货-聚酯期权早报_12页_4mb

聚酯期权早报总结

核心内容概述

本报告总结了近期聚酯相关期权品种（EG、PF、PR、PX、TA）的市场数据、期权因子分析及策略建议，旨在为投资者提供市场动态与投资思路参考。报告涵盖标的期货价格走势、成交量与持仓量变化、隐含波动率、压力支撑位等关键指标，并针对不同期权品种提出相应的投资策略。

主要观点与关键信息

1. EG（乙二醇期权）

• 标的期货数据：
  • 最新价：5925元
  • 涨跌：+124元
  • 涨跌幅：+2.13%
  • 成交量：2316220万手（较前日减少300662万手）
  • 持仓量：360872万手（较前日增加11439万手）
• 期权因子分析：
  • 成交量PCR：0.91（较前日+0.03）
  • 持仓量PCR：2.51（较前日+0.06）
  • 隐含波动率：维持在年均值0.3290上方，加权隐波率54.29%，较前日下降3.34%
  • 压力位：6000元，支撑位：5000元
• 策略建议：
  • 方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合，如B_EG2610C5500和S_EG2610C6000

2. PF（短纤期权）

• 标的期货数据：
  • 最新价：8180元
  • 涨跌：+278元
  • 涨跌幅：+3.51%
  • 成交量：280212万手（较前日增加78487万手）
  • 持仓量：214440万手（较前日增加10028万手）
• 期权因子分析：
  • 成交量PCR：0.78（较前日-0.19）
  • 持仓量PCR：1.03（较前日+0.03）
  • 隐含波动率：维持在年均值0.2737上方，加权隐波率38.87%，较前日上升2.09%
  • 压力位：8900元，支撑位：7300元
• 策略建议：
  • 方向性策略：成交量与持仓量较小，不建议进行方向性操作

3. PR（瓶片期权）

• 标的期货数据：
  • 最新价：8042元
  • 涨跌：+292元
  • 涨跌幅：+3.76%
  • 成交量：75082万手（较前日减少2357万手）
  • 持仓量：62462万手（较前日增加2823万手）
• 期权因子分析：
  • 成交量PCR：0.61（较前日-0.87）
  • 持仓量PCR：0.87（较前日-0.03）
  • 隐含波动率：维持在年均值0.2994上方，加权隐波率36.98%，较前日上升0.03%
  • 压力位：7400元，支撑位：6300元
• 策略建议：
  • 方向性策略：成交量与持仓量较小，不建议进行方向性操作

4. PX（对二甲苯期权）

• 标的期货数据：
  • 最新价：9152元
  • 涨跌：+484元
  • 涨跌幅：+5.58%
  • 成交量：361046万手（较前日减少1730万手）
  • 持仓量：177048万手（较前日增加18971万手）
• 期权因子分析：
  • 成交量PCR：0.7（较前日-0.3）
  • 持仓量PCR：1.2（较前日+0.06）
  • 隐含波动率：维持在年均值0.3420上方，加权隐波率36.94%，较前日上升1.86%
  • 压力位：9500元，支撑位：7800元
• 策略建议：
  • 方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合，如B_PX2611C8800和S_PX2611C8500

5. TA（精对苯二甲酸期权）

• 标的期货数据：
  • 最新价：6210元
  • 涨跌：+288元
  • 涨跌幅：+4.86%
  • 成交量：1170060万手（较前日增加131379万手）
  • 持仓量：1129130万手（较前日增加53285万手）
• 期权因子分析：
  • 成交量PCR：0.46（较前日-0.41）
  • 持仓量PCR：1.06（较前日+0.14）
  • 隐含波动率：维持在年均值0.3244上方，加权隐波率43.51%，较前日上升1.68%
  • 压力位：6500元，支撑位：6000元
• 策略建议：
  • 方向性策略：构建看涨期权牛市价差组合，如B_TA2610C5700和S_TA2610C6300

期权策略总结

免责声明与版权信息

• 本报告由五矿期货有限公司发布，基于可靠资料来源，力求提供精确数据与客观分析，但不对信息导致的任何损失负责。
• 报告不提供量身定制的交易建议，仅作为参考。
• 所有内容版权归属五矿期货有限公司，未经授权不得复制、传播或存储。
• 报告不构成任何投资建议，仅供参考使用。