20230601-银河期货-国债期货每日数据跟踪_16页_2mb

国债期货每日数据跟踪报告总结 (基于2023-06-01数据)

• 量价数据: 报告覆盖TCFE、TFCE、TSCFE、TLCFE合约。总体量能变化不定：TCFE量减持仓增，TFCE量增持仓增，TSCFE量增持仓增，TLCFE量增持仓增。主力持仓显示多空头增减持不一，净多/净空变化：TCFE净多减少，TFCE净多增加，TSCFE净空为主，TLCFE净多略降。

• 基差数据: 提供主力合约CTD券、基差值、正套/反套收益率。情景模拟显示：收益率受到期收益率变动影响，基差收敛或走阔空间因情景而异，例如保持不变时有特定基差变动空间。

• 移仓数据: 各合约跨期价差和展期成本较高或较低，移仓接近完成，例如TFCE年化展期成本低，TCFE成本较高。

• 跨品种数据: 报告提及但无实质内容。

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