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国债期货每日数据跟踪（2023-04-18）总结

一、量价数据

1. T2306CFE：主力合约价格上涨0.115元至100.69元，持仓量小幅增量，前20席位成交量上升，多头净增仓。
2. TF2306CFE：主力合约微涨0.009元至101.14元，成交量、持仓量下降，多空头持仓净多1606手。
3. TS2306CFE：主力合约上涨0.0025元至100.895元，成交量小幅回升前5席位持买单仓减少，空头多减仓。

二、基差数据

1. T合约（T2306CFE）：CTD券200006IB，基差0.32元，正套收益0.6%。
2. TF合约（TF2306CFE）：CTD券220016IB，基差0.16元，正套收益1.5%。
3. TS合约（TS2306CFE）：CTD券220028IB，基差0.02元，正套收益2.2%。
4. 情景模拟：基差变动与到期收益率变化挂钩，模拟CTD券切换和基差收敛空间（见原文说明）。

三、移仓数据

1. T2306CFE：年化展期成本157%，分位水平59.39%。
2. TF2306CFE：年化展期成本9.6%，分位水平42.91%。
3. TS2306CFE：年化展期成本4.8%，分位水平27.97%。
4. 当前移仓完成度：T合约10.25%，TF合约7.22%，TS合约7.31%，均未进入移仓阶段。

四、免责声明

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