20260812-五矿期货-油脂期权早报_10页_3mb

报告摘要

油脂期权市场早报总结

核心内容概述

本报告汇总了菜籽油、棕榈油、花生和豆油四种油脂期权的市场数据及策略建议，涵盖期货合约价格、成交量、持仓量、PCR指标、隐含波动率及压力支撑位等关键信息。报告由五矿期货有限公司发布，旨在为投资者提供市场分析及策略参考，不构成具体投资建议。

标的期货市场数据

菜籽油（OI609）

最新价：10164元
涨跌：+9元
涨跌幅：+0.08%
成交量：149867万手（-15750万手）
持仓量：180023万手（-10132万手）

棕榈油（p2609）

最新价：9442元
涨跌：+44元
涨跌幅：+0.46%
成交量：215433万手（-94567万手）
持仓量：204178万手（-31489万手）

花生（PK611）

最新价：8186元
涨跌：-28元
涨跌幅：-0.34%
成交量：130017万手（+6910万手）
持仓量：214586万手（+4155万手）

豆油（y2701）

最新价：8468元
涨跌：+12元
涨跌幅：+0.14%
成交量：159652万手（-33692万手）
持仓量：515994万手（+3896万手）

期权因子分析

菜籽油期权

成交量PCR：0.66（+0.03）
持仓量PCR：1.16（-0.02）
隐含波动率：维持在年平均0.1919上方，加权隐波率22.70%（+1.35%）
压力位：10400元
支撑位：10000元

棕榈油期权

成交量PCR：0.37（-0.07）
持仓量PCR：0.8（-0.03）
隐含波动率：维持在年平均0.2199上方，加权隐波率18.06%（-0.56%）
压力位：10000元
支撑位：9000元

花生期权

成交量PCR：0.39（+0.11）
持仓量PCR：0.55（+0.01）
隐含波动率：维持在年平均0.1436上方，加权隐波率12.07%（-0.60%）
压力位：8500元
支撑位：8100元

豆油期权

成交量PCR：0.72（+0.09）
持仓量PCR：0.85（-0.02）
隐含波动率：维持在年平均0.1494上方，加权隐波率11.06%（-0.26%）
压力位：9000元
支撑位：8300元

主要观点

1. 价格走势

菜籽油、棕榈油及豆油价格均小幅上涨，而花生价格小幅下跌。
价格波动幅度较小，整体处于震荡区间。

2. 成交量与持仓量变化

菜籽油、棕榈油及豆油成交量均较前日下降，花生成交量小幅上升。
菜籽油、棕榈油及豆油持仓量呈现下降趋势，花生持仓量略有增加。

3. PCR指标

菜籽油期权持仓量PCR为1.16，处于较高水平，表明看涨期权持仓占比更大。
棕榈油期权持仓量PCR为0.8，处于中等水平。
花生期权持仓量PCR为0.55，表明看跌期权持仓相对较多。
豆油期权持仓量PCR为0.85，处于中等偏高区间。

4. 隐含波动率

所有期权品种的隐含波动率均维持在年平均值之上，表明市场对价格波动的预期较高。
菜籽油、棕榈油和豆油的加权隐波率分别为22.70%、18.06%和11.06%，花生为12.07%。

5. 压力支撑位

菜籽油：压力位10400元，支撑位10000元
棕榈油：压力位10000元，支撑位9000元
花生：压力位8500元，支撑位8100元
豆油：压力位9000元，支撑位8300元

关键策略建议

方向性策略

菜籽油：建议构建看涨期权牛市价差组合，如 B_OI2609C9700, S_OI2609C10400
棕榈油：无明确方向性策略建议
花生：无明确方向性策略建议
豆油：无明确方向性策略建议

波动性策略

菜籽油：建议构建卖出看涨+看跌期权组合，如 S_OI2609P9100, S_OI2609C9600
棕榈油：建议构建卖出看涨+看跌期权组合，如 S_P2609P9100, S_P2609C9600
花生：建议构建卖出看涨+看跌期权组合，如 S_PK2610P8000, S_PK2610C8400
豆油：建议构建卖出看涨+看跌期权组合，如 S_Y2609P8300, S_Y2609C8800

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