20230523-银河期货-国债期货每日数据跟踪_11页_2mb

总结

日期：2023-05-23

量价数据

• TCFE主力合约T2306CFE价格上涨0.195元至10194.5元，成交量减少，持仓增加1479手。主力持仓显示前5席位成交量下降，净多减少；前10席位成交量减少，净多保持；席位间多头增持，空头增持，净多减少。
• TFCFE主力合约TF2306CFE价格小幅上涨0.15元至10213元，成交量和持仓减少。主力持仓显示前5席位成交量下降，净多增加；席位间多头增持，空头增持，净多减少。
• TSCFE主力合约TS2306CFE价格微涨0.006元至1011.65元，成交量和持仓略有减少。主力持仓显示前5席位成交量大幅减少，净多转空，表明空头力量增强；席位间多头减少，空头减少，净空加深。

基差数据

• TCFE基差：CTD券为200006IB，基差0.00元，正套收益率26%。情景模拟显示，若到期收益率不变，基差可能走阔或收敛；反套收益率100%。
• TFCFE基差：CTD券为220016IB，基差0.001元，正套收益率22%。情景模拟显示，到期收益率变动影响基差收敛或走阔。
• TSCFE基差：CTD券为220028IB，基差0.001元，正套收益率21%。情景模拟显示，到期收益率变动影响基差收敛或走阔。

移仓数据

• T2306CFE：跨期价差0.36元，年化展期成本121%，移仓完成度71.9%，接近完成。
• TF2306CFE：跨期价差0.02元，年化展期成本0.68%，移仓完成度71.14%，接近完成。
• TS2306CFE：跨期价差0.001元，年化展期成本0.03%，移仓完成度60.31%，进入移仓阶段。

跨品种数据

无具体数据内容。

其他

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