20230508-银河期货-国债期货每日数据跟踪_11页_2mb

国债期货每日数据跟踪报告总结 - 2023-05-08

量价数据

• T2306CFE：价格下跌0.02元至10148元；主力合约成交量减少212手至93785手，持仓减少6031手至214370手；前5席位成交量减少55.3%，净多头增加13107手。
• TF2306CFE：价格下跌0.0105元至10164.5元；主力合约成交量增加64.8%，持仓减少41.1%；前5席位成交量增加39.4%，净多头增加8269手。
• TS2306CFE：价格下跌0.003元至10110.5元；主力合约成交量增加19.9%，持仓减少11.0%；前5席位成交量减少60.0%，显示净空头头寸。

基差数据

• T2306CFE：CTD券为200006IB，基差0.009元，正套收益率17.0%；情景模拟显示基差可能走阔0.02元或收敛0.015元。
• TF2306CFE：CTD券为220016IB，基差0.004元，正套收益率20.0%；情景模拟显示基差可能收敛0.012元或走阔。
• TS2306CFE：CTD券为220028IB，基差-0.001元，正套收益率23.0%；情景模拟显示基差可能走阔或收敛取决于收益率变化。

移仓数据

• T2306CFE：跨期价差0.05元，年化展期成本146.0%，分位水平49.63%；移仓完成度25.37%。
• TF2306CFE：跨期价差0.027元，年化展期成本7.7%，分位水平19.12%；移仓完成度29.52%。
• 未进入移仓阶段，成本较高T合约较低。

跨品种数据

• 涉及跨品种分析简略提到，但无具体数据细节，重点在价格和基差。