20230511-银河期货-国债期货每日数据跟踪_11页_2mb

2023-05-11 国债期货数据跟踪报告摘要

量价数据

• T合约：主力T2306CFE价格微涨至101.835元，主力合约成交量减少，多空净多头增加；前20席位成交量集中度高，多空持仓整体偏多。
• TF合约：主力TF2306CFE价格小幅上涨，成交量减少，净多头减少；前20席位成交量集中，多空持仓变化明显。
• TS合约：主力TS2306CFE价格微幅变动，成交量下降，净空头主导；席位持仓多空均减少。

基差数据

• 基差概况：各主力合约基差小，正套收益率较高（TFE约22%，TFCFE约22%，TSCFE约23%）；情景模拟显示基差可能走阔或收敛，取决于到期收益率变动。
• CTD券分析：T合约基差正，TS合约基差略负；情景模拟结果提供CTD券切换和基差变化空间，不构成投资建议。

移仓数据

• 移仓进展：所有合约进入移仓阶段，T合约移仓完成度35.24%，TF合约40.34%，TS合约34.88%；年化展期成本T合约较高（119%），TF和TS合约较低（0.66%和0.27%）；跨期价差T合约正（0.04元），TF合约小正（0.022元），TS合约几乎零（0.009元），价格差异反映展期成本。

跨品种数据

无详细数据提供，报告仅提及跨品种部分未涉及具体分析。

其他

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