20230912-银河期货-国债期货每日数据跟踪_15页_2mb

报告摘要

总结：国债期货每日数据跟踪报告（日期：2023-09-12）

量价数据分析：
- 各主要合约（TCFE、TFCFE、TSCFE、TLCFE）价格普遍上涨，TCFE主力合约上涨0.045元，TFCFE上涨0.055元，TSCFE上涨0.025元，TLCFE上涨0.02元。
- 成交量和持仓量多数减少：TCFE成交量减少15972手，持仓减少5862手；TFCFE成交量减少9147手，持仓减少2429手；TSCFE成交量减少11044手，持仓增加1751手；TLCFE成交量减少2574手，持仓减少265手。
- 主力持仓显示净多头或净空头效应：TCFE前5席位净空5579手；TFCFE前5席位净多14844手；TSCFE前5席位净多6289手；TLCFE前5席位净多2718手。席位间净买仓和净卖仓变动不一，多数减少。
基差数据分析：
- 主要合约基差为正：TCFE基差0.034元，正套收益率13%；TFCFE基差0.022元，正套收益率17%；TSCFE基差0.003元，正套收益率23%；TLCFE基差0.043元，正套收益率17%。
- 情景模拟显示基差收敛或走阔空间：若到期收益率不变，多数合约基差有收敛空间（如TCFE：0.038元）；若上行或下行20BP，基差空间变化，包括收敛和走阔（如TCFE上升空间增大）。反套收益率部分较高。
移仓数据分析：
- 展期成本较低：TCFE年化展期成本0.67%，TFCFE为0.36%，TSCFE为0.09%，TLCFE为0.64%。
- 移仓进度尚未完成：TCFE移仓完成度47.7%，TFCFE 48.1%，TSCFE 28%，TL2312CFE移仓完成度未详，仅提到28%。
其他观察：
- 跨品种数据提及，但无详细数据。
- 市场动态显示多空持仓变化显著，席位间交易活跃度下降。