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国债期货每日数据跟踪报告总结（2023年7月17日）

1. 量价数据

• TFCE品种（T主力合约）
  主力合约T2309CFE上涨0.18元至1021.45元；3份合约总成交量62030手，持仓221384手。前5大席位成交量集中度58.6%，净多增7059手；前10席位净多增9254手。

• TFCE品种（T主力合约）
  主力合约TF2309CFE上涨0.14元至1022.35元；主力持仓前5席位成交量集中度64.6%，净多增16434手。

• TSCE品种（TS主力合约）
  主力合约TS2309CFE上涨0.04元，持仓略有增加。前20席位成交量集中在89.5%，净多略增。

• TLCFE品种（TL主力合约）
  主力合约TL2309CFE上涨0.27元，成交量有所回落。前10席位成交量集中度79.0%，净空增1305手。

2. 基差数据

• T主力合约
  CTD券为2000003IB，基差报价为0.12元，情景模拟显示未来基差存在收敛或走阔空间。
• TF主力合约
  CTD券为220022IB，基差为0.09元。
• TS主力合约
  CTD券为200005IB，基差为-0.02元。
• TL主力合约
  CTD券为220008IB，基差为0.29元。

3. 移仓数据

• 跨期价差与年化展期成本在历史分位数中处于不同位置，目前多数品类未进入移仓阶段。

4. 跨品种数据

未提供具体内容。

注意事项

• 报告中提及的数据分析及其情景模拟仅供内部参考，实际使用需谨慎，具体策略应结合市场实际情况调整，并注意风险。（注：免责声明提示部分信息未在本次总结中展开）